开源EA上实盘前的代码审查清单与风险排查实战指南
很多人拿到一个GitHub上star数不错的开源EA,回测曲线漂亮,就敢直接挂到实盘跑。我见过最夸张的一个案例:某趋势EA在三年历史数据上盈利因子2.1,实盘第一周亏掉本金的18%。问题出在哪?不是策略逻辑本身,而是代码里那些回测引擎自动帮
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榜内为汇友之家 EA 在服务器实测点差,取各平台同品种最优账户,非经纪商官方报价;点差随行情实时波动,仅供参考(半透明行=该平台数据已超过 60 秒未刷新)。
很多人拿到一个GitHub上star数不错的开源EA,回测曲线漂亮,就敢直接挂到实盘跑。我见过最夸张的一个案例:某趋势EA在三年历史数据上盈利因子2.1,实盘第一周亏掉本金的18%。问题出在哪?不是策略逻辑本身,而是代码里那些回测引擎自动帮
2022年9月,英镑兑美元在几个交易日内从1.15附近快速滑向1.03区域,那波行情的剧烈程度让不少交易者印象深刻。当时英国政府的财政方案引发市场剧烈反应,保证金要求被多家经纪商临时上调,很多持仓过重的人被迫在流动性最差的时刻减仓。我认识的
圈子里有个说法:爆仓最快的路径不是重仓追单,而是"越跌越买"。这话听起来反直觉,毕竟补仓摊薄成本是教科书里写的东西。但我在贵金属盘面上见过太多账户,不是死在第一笔亏损上,而是死在第三、第四笔补仓之后。黄金从高位回落三十美元,有人加一次;再跌
去年帮一个做CTA的朋友复盘账户,发现一个挺典型的现象:他同时跑着三套策略——一套日内的突破、一套隔夜的均值回归、还有一套做跨品种价差的。单看每套策略的夏普都不差,但组合起来账户曲线却像过山车。问题出在哪?他把总资金的可用保证金平均分成了三
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