其实我一直有个坎过不去，就是均线交叉策略在震荡市里反复打脸。我用的参数是EMA12和EMA26，加上RSI14过滤，按理说胜率应该能到55%以上，但回测欧美近三个月数据，实际只有47%，而且连续亏损单特别集中。
我试过加ATR通道过滤，也试过把周期提到H4，但效果都不明显。最让我想不通的是，同样参数放在镑美上回测，胜率居然有61%，同样是震荡行情，为什么差别这么大？是不是我哪里逻辑写错了，还是说这种策略本身就对货币对属性敏感？
另外，我在MT5上跑EA回测时，经常遇到“zero divide”这个报错，查了文档说是分母为零，但我检查过计算逻辑，均线差值不可能为零啊。有没有人遇到过类似情况？是我指标计算顺序的问题，还是数据源有缺口导致的？
真心求教，这个问题卡了我快两周了，晚上睡觉都在想。有没有大佬愿意指点一下，或者分享下你们处理震荡市过滤的思路？
我试过加ATR通道过滤，也试过把周期提到H4，但效果都不明显。最让我想不通的是，同样参数放在镑美上回测，胜率居然有61%，同样是震荡行情，为什么差别这么大？是不是我哪里逻辑写错了，还是说这种策略本身就对货币对属性敏感？
另外，我在MT5上跑EA回测时，经常遇到“zero divide”这个报错，查了文档说是分母为零，但我检查过计算逻辑，均线差值不可能为零啊。有没有人遇到过类似情况？是我指标计算顺序的问题，还是数据源有缺口导致的？
真心求教，这个问题卡了我快两周了，晚上睡觉都在想。有没有大佬愿意指点一下，或者分享下你们处理震荡市过滤的思路？