昨晚在VPS上跑我那套EURUSD对冲EA，回测和实盘差距越拉越大。实盘账户从月初到现在亏了8%左右，可同一参数在MT4上回测却是月化12%的稳定曲线。我寻思是不是我那个[m]，优化时把TradeStopLevel设错了，或者干脆就是参数过拟合了。
先说下环境：Windows Server 2019，MT4 build 1420，EA是论坛里下载的统计套利网格，跑在美分账户上。我试过把数据范围从2020改到2023，优化步长从0.5改成0.1，结果曲线依旧漂亮得离谱——最大回撤从来没超过15%。但实盘一跑，滑点经常多出2-3个点，周五非农那波直接单边穿仓，EA还傻乎乎地补仓。
我怀疑是不是我在优化时用了太多输入参数，比如那个高低位差值、动态杠杆系数，动不动就堆了二十几个变量。论坛里老说曲线拟合这东西，我现在看回测报告都不敢信了。有没有人用代码检查过EA的[DllImport]参数稳定性？或者怎么区分正常适应和过度优化？
你们遇到这种情况，是直接砍参数还是换品种验证？
先说下环境：Windows Server 2019，MT4 build 1420，EA是论坛里下载的统计套利网格，跑在美分账户上。我试过把数据范围从2020改到2023，优化步长从0.5改成0.1，结果曲线依旧漂亮得离谱——最大回撤从来没超过15%。但实盘一跑，滑点经常多出2-3个点，周五非农那波直接单边穿仓，EA还傻乎乎地补仓。
我怀疑是不是我在优化时用了太多输入参数，比如那个高低位差值、动态杠杆系数，动不动就堆了二十几个变量。论坛里老说曲线拟合这东西，我现在看回测报告都不敢信了。有没有人用代码检查过EA的[DllImport]参数稳定性？或者怎么区分正常适应和过度优化？
你们遇到这种情况，是直接砍参数还是换品种验证？