昨晚把MT4里那个EA账户半年的交易记录全部导出来，逐笔看了三个多小时，从去年11月到今年4月，净值曲线从最低点的0.83一路爬回1.42。说实话，这半年我经历的东西比过去三年手动交易学到的都多，尤其是前三个月那种每天都在怀疑人生、反复改参数又反复被打脸的状态，现在回头看全是必经之路。
先说说亏损阶段吧。EA刚上线那阵子，我用的是一套网格加马丁的策略，回测数据漂亮得离谱，年化能做到300%最大回撤控制在15%以内。当时觉得自己找到了圣杯，直接上了一台香港的VPS，欧美、镑美、黄金三个品种同时跑。结果实盘第一周就吃了当头一棒，黄金那波单边行情直接让网格单越加越重，账户浮亏一度到28%。我那时候犯的最大错误就是没有给每个品种单独设置总亏损熔断线，以为回测里扛得住实盘就一定能扛住。后来复盘才发现，回测用的历史数据里黄金的波动率根本没有去年年底那波那么极端，参数过拟合的问题在实盘里被无限放大了。这句话是我在论坛里看一个汇友说的，当时觉得有点夸张，现在深以为然。我后来做的最关键的一个改变，是把EA的入场逻辑从单纯的指标信号改成了多周期共振加波动率过滤。具体做法是，在M15级别确认趋势方向，然后等M5级别出现回调企稳信号才进场，同时用ATR的动态倍数来调整止损和仓位。这个改动让单笔交易的平均亏损从原来的2.1%降到了0.8%，但胜率也从62%降到了47%。说实话，刚开始看到胜率下降我是慌的，但后来算了一笔账，盈亏比从1:1.2提高到了1:2.8，期望值反而从负转正了。
再说说回撤控制这块，我现在的做法是把每个品种的日亏损上限设为账户净值的2%，周亏损上限设为5%，触发了就自动停止该品种的交易，第二天再重新评估。这个逻辑写进EA里其实不难，难的是你愿不愿意在亏损的时候真的让它停。我记得二月份有一周欧美连续止损了六次，当时我盯着监控面板，手都在抖，差点手动把EA关掉改成逆势加仓。还好忍住了，结果周五晚上那一波反弹，EA在趋势反转信号出现后自动进场，一单就把当周亏损全部打回来了。从那以后我才真正明白，所谓的“交易系统”不是EA本身，而是EA加上你的执行纪律，两者缺一不可。
还有一点想说的是VPS的优化。之前我用的是香港的普通云服务器，延迟大概在30毫秒左右，后来换成了东京的CN2线路，延迟降到了8毫秒以内。别小看这二十多毫秒，对于那种持仓时间只有几分钟的剥头皮类EA来说，可能就是盈利和止损的区别。我实测过同一套EA在两个VPS上跑同样的行情，一个月下来东京那台的净利润比香港那台高出12%左右，而且滑点明显更少。如果你的EA是那种下单频率很高的策略，建议把VPS放在离经纪商服务器最近的地方，这个钱不能省。
最后说说现在的状态。EA还在跑，但我的心态已经完全变了。以前每天恨不得看一百遍账户，现在基本就是早上起来看一眼有没有异常告警，周末做一次周度复盘。这半年最大的收获不是赚了多少钱，而是终于理解了什么叫“让系统去工作，而不是让工作来控制你”。我现在对回撤的容忍度也高了，只要没触发熔断线，我基本不会去动它。当然，我也很清楚这套策略不会永远有效，所以每个月都会用最新数据重新跑一次回测，参数如果偏离超过20%就考虑调整。
不知道你们在跑EA的时候，有没有遇到过那种“改了参数就亏、不改参数也亏”的尴尬期？后来是怎么走出来的？交流。
后来我又加了条硬规则：每周五收盘前强制平掉所有浮亏单，周末重新评估趋势再决定下周上不上EA。
先说说亏损阶段吧。EA刚上线那阵子，我用的是一套网格加马丁的策略，回测数据漂亮得离谱，年化能做到300%最大回撤控制在15%以内。当时觉得自己找到了圣杯，直接上了一台香港的VPS，欧美、镑美、黄金三个品种同时跑。结果实盘第一周就吃了当头一棒，黄金那波单边行情直接让网格单越加越重，账户浮亏一度到28%。我那时候犯的最大错误就是没有给每个品种单独设置总亏损熔断线，以为回测里扛得住实盘就一定能扛住。后来复盘才发现，回测用的历史数据里黄金的波动率根本没有去年年底那波那么极端，参数过拟合的问题在实盘里被无限放大了。
回测是EA的学历证明，实盘才是它的工作面试。学历再高，面试一紧张照样露馅。
再说说回撤控制这块，我现在的做法是把每个品种的日亏损上限设为账户净值的2%，周亏损上限设为5%，触发了就自动停止该品种的交易，第二天再重新评估。这个逻辑写进EA里其实不难，难的是你愿不愿意在亏损的时候真的让它停。我记得二月份有一周欧美连续止损了六次，当时我盯着监控面板，手都在抖，差点手动把EA关掉改成逆势加仓。还好忍住了，结果周五晚上那一波反弹，EA在趋势反转信号出现后自动进场，一单就把当周亏损全部打回来了。从那以后我才真正明白，所谓的“交易系统”不是EA本身，而是EA加上你的执行纪律，两者缺一不可。
还有一点想说的是VPS的优化。之前我用的是香港的普通云服务器，延迟大概在30毫秒左右，后来换成了东京的CN2线路，延迟降到了8毫秒以内。别小看这二十多毫秒，对于那种持仓时间只有几分钟的剥头皮类EA来说，可能就是盈利和止损的区别。我实测过同一套EA在两个VPS上跑同样的行情，一个月下来东京那台的净利润比香港那台高出12%左右，而且滑点明显更少。如果你的EA是那种下单频率很高的策略，建议把VPS放在离经纪商服务器最近的地方，这个钱不能省。
最后说说现在的状态。EA还在跑，但我的心态已经完全变了。以前每天恨不得看一百遍账户，现在基本就是早上起来看一眼有没有异常告警，周末做一次周度复盘。这半年最大的收获不是赚了多少钱，而是终于理解了什么叫“让系统去工作，而不是让工作来控制你”。我现在对回撤的容忍度也高了，只要没触发熔断线，我基本不会去动它。当然，我也很清楚这套策略不会永远有效，所以每个月都会用最新数据重新跑一次回测，参数如果偏离超过20%就考虑调整。
不知道你们在跑EA的时候，有没有遇到过那种“改了参数就亏、不改参数也亏”的尴尬期？后来是怎么走出来的？交流。
后来我又加了条硬规则：每周五收盘前强制平掉所有浮亏单，周末重新评估趋势再决定下周上不上EA。