朋友前两天问我，说他回测EA的时候总感觉历史数据不对劲，问我是从哪儿搞的免费数据源。这事儿我还真研究过一阵子，市面上免费的源不少，但坑也真不少，今天干脆把对比心得写出来，省得大家来回试。
先说结论，我用过的免费源里，Dukascopy的Tick数据最靠谱，但下载方式麻烦；TrueFX的数据干净，但只给日线以下周期；Forexite的老数据全，可格式乱得想骂人。三个我都跑过一万根K线的回测，Dukascopy的跳空和点差分布最接近真实盘，TrueFX的报价平滑度好但流动性差的时段明显失真，Forexite嘛，你得自己写脚本清洗半天。
适用场景得看你的需求。如果你是做剥头皮或者高频策略，Dukascopy是唯一选择，Tick数据缺失率低；如果是做日内波段，TrueFX的M1数据够用，而且免费；要是研究长周期规律，Forexite的老数据能帮你验证跨年度的季节性，但得接受清洗数据的痛苦。
最后提醒一句，回测只是参考，实盘滑点和手续费才是真实战场。我最近在测一个欧美M15的均值回归策略，用Dukascopy数据跑出来年化18%，但换到TrueFX就掉到11%，这差距够你喝一壶的。你们平时都用哪个源？有没有遇到数据缺口导致策略失效的情况？
对了，补充一句，Dukascopy抓数据时记得把时区设成UTC+0，不然K线收盘时间和MT4对不上，别问我怎么知道的。
先说结论，我用过的免费源里，Dukascopy的Tick数据最靠谱，但下载方式麻烦；TrueFX的数据干净，但只给日线以下周期；Forexite的老数据全，可格式乱得想骂人。三个我都跑过一万根K线的回测，Dukascopy的跳空和点差分布最接近真实盘，TrueFX的报价平滑度好但流动性差的时段明显失真，Forexite嘛，你得自己写脚本清洗半天。
- Dukascopy：Tick级数据，精度高，但需要JForex API或者第三方工具抓取，新手容易卡在第一步
- TrueFX：银行间报价，无隔夜利息干扰，但只覆盖主流货币对，黄金原油别想了
- Forexite：历史数据能追溯到2001年，但CSV格式混乱，字段对不上是常事
适用场景得看你的需求。如果你是做剥头皮或者高频策略，Dukascopy是唯一选择，Tick数据缺失率低；如果是做日内波段，TrueFX的M1数据够用，而且免费；要是研究长周期规律，Forexite的老数据能帮你验证跨年度的季节性，但得接受清洗数据的痛苦。
- 注意时区问题，Dukascopy默认是GMT+2，MT4里得手动偏移
- 别迷信“免费”，数据完整性才是回测的命根子，缺一根K线你的策略可能就失真了
- 建议至少对比两个源跑同一策略，如果结果差异超过10%，先怀疑数据再怀疑逻辑
最后提醒一句，回测只是参考，实盘滑点和手续费才是真实战场。我最近在测一个欧美M15的均值回归策略，用Dukascopy数据跑出来年化18%，但换到TrueFX就掉到11%，这差距够你喝一壶的。你们平时都用哪个源？有没有遇到数据缺口导致策略失效的情况？
对了，补充一句，Dukascopy抓数据时记得把时区设成UTC+0，不然K线收盘时间和MT4对不上，别问我怎么知道的。