有朋友最近问我，说他用MT5跑EA回测的时候，数据总是对不上实盘，问我有没有遇到过类似情况。我这两天自己也在折腾这个，确实有点想不通，发出来大家帮我看看。
我用的策略其实不复杂，就是双均线交叉加ATR过滤，主要做欧美和镑美。回测用的都是MT5自带的数据，质量选的“90%以上”，周期从2020年1月到今年6月。跑出来的结果看着挺漂亮，年化大概18%，最大回撤也就7.8%。但一挂到模拟盘上，连续三天都是亏损，而且入场点位明显偏了，感觉像是滑点被放大了十倍似的。
我一开始以为是VPS网络延迟的问题，因为我是放在欧洲服务器上跑的，国内连过去ping值有点高。但后来换了亚洲节点，情况还是一样。接着我检查了EA里的订单执行模式，用的是市价单，应该没问题才对。最后我怀疑是回测时用的点差模型太理想了，MT5默认好像是固定点差，但实盘欧美有时候点差会突然拉大到2.5个点，这会不会是主要原因？
还有个细节，回测日志里偶尔会出现 “order rejected” 的提示，但次数很少，我一开始没在意。现在想想，是不是因为回测时没有模拟真实的流动性深度，导致某些极端行情下单失败？我在想是不是要换用tick数据重新跑一遍，或者用第三方数据源校准一下？
有懂这块的朋友吗？你们回测和实盘偏差大的时候，一般先从哪方面排查？是数据精度问题，还是订单执行逻辑的问题？我现在有点急，策略逻辑本身我确认过没问题，就怕方向搞错了白折腾。
我用的策略其实不复杂，就是双均线交叉加ATR过滤，主要做欧美和镑美。回测用的都是MT5自带的数据，质量选的“90%以上”，周期从2020年1月到今年6月。跑出来的结果看着挺漂亮，年化大概18%，最大回撤也就7.8%。但一挂到模拟盘上，连续三天都是亏损，而且入场点位明显偏了，感觉像是滑点被放大了十倍似的。
我一开始以为是VPS网络延迟的问题，因为我是放在欧洲服务器上跑的，国内连过去ping值有点高。但后来换了亚洲节点，情况还是一样。接着我检查了EA里的订单执行模式，用的是市价单，应该没问题才对。最后我怀疑是回测时用的点差模型太理想了，MT5默认好像是固定点差，但实盘欧美有时候点差会突然拉大到2.5个点，这会不会是主要原因？
还有个细节，回测日志里偶尔会出现 “order rejected” 的提示，但次数很少，我一开始没在意。现在想想，是不是因为回测时没有模拟真实的流动性深度，导致某些极端行情下单失败？我在想是不是要换用tick数据重新跑一遍，或者用第三方数据源校准一下？
有懂这块的朋友吗？你们回测和实盘偏差大的时候，一般先从哪方面排查？是数据精度问题，还是订单执行逻辑的问题？我现在有点急，策略逻辑本身我确认过没问题，就怕方向搞错了白折腾。