凌晨三点，欧美盘刚收，我盯着MT4上的回测曲线发呆。这周账户又创了新高，但说实话，真正让我赚到钱的不是哪个神级指标，而是去年做对的两个看似不起眼的决策。今天不聊技术，就说说这两个让我少踩坑的选择。
第一个决策，是彻底放弃在VPS上跑马丁格尔策略。去年上半年我还在用一套网格加仓的EA，回测数据漂亮得吓人，年化300%+，最大回撤控制在15%以内。但实盘跑了三个月，账户从5000美金打到2800，差点爆仓。后来我复盘发现，问题不在EA逻辑，而在于我忽略了流动性陷阱——非农数据公布时，点差瞬间拉大到8个点，网格加仓的单子全部挂在最差的价位上。从那以后，我只用趋势跟踪类EA，配合ATR动态止损，虽然年化降到60%左右，但最大回撤从未超过12%。稳定性和存活率，永远比暴利重要，这是我用真金白银换来的教训。
第二个决策，是手动过滤掉所有亚洲时段的突破信号。很多人喜欢在亚盘做突破，觉得波动小好控制，但我统计过近两年镑美和黄金的数据，亚盘突破的假突破率高达67%，而欧盘开盘后的突破成功率能到58%。所以我现在把EA的触发时间限定在伦敦开盘后两小时和纽约开盘前一小时，其他时间一律不进场。有朋友问我为什么这么固执，我直接甩给他一张回测对比图——同样的策略，加上时间过滤后，盈亏比从1.8提升到2.6，胜率反而没降多少。这就是这句话的实战意义。
当然，这些决策背后也踩过不少坑。比如我早期过度优化参数，导致策略在历史数据上完美，但未来函数一多就失效。后来我学会用前80%的数据做训练，后20%做验证，如果两者差距超过15%，直接放弃这个策略。现在我的EA库里只有三套策略，每套都经过至少两年的实盘验证，虽然数量少，但每套的胜率、盈亏比、最大回撤我都烂熟于心。说实话，做交易不是比谁策略多，而是比谁更了解自己手里那套工具。
最后说个细节，我现在每天开盘前会花十分钟检查VPS的延迟和掉线率，因为再好的策略，如果执行环境不稳，一切都白搭。之前用便宜VPS，一个月掉了三次线，结果两次都赶在重要行情上，损失惨重。现在换了专线VPS，虽然贵点，但心里踏实。你们有没有因为执行环境问题吃过亏？或者对时间过滤这块有不同看法？欢迎来聊聊。
第一个决策，是彻底放弃在VPS上跑马丁格尔策略。去年上半年我还在用一套网格加仓的EA，回测数据漂亮得吓人，年化300%+，最大回撤控制在15%以内。但实盘跑了三个月，账户从5000美金打到2800，差点爆仓。后来我复盘发现，问题不在EA逻辑，而在于我忽略了流动性陷阱——非农数据公布时，点差瞬间拉大到8个点，网格加仓的单子全部挂在最差的价位上。从那以后，我只用趋势跟踪类EA，配合ATR动态止损，虽然年化降到60%左右，但最大回撤从未超过12%。稳定性和存活率，永远比暴利重要，这是我用真金白银换来的教训。
第二个决策，是手动过滤掉所有亚洲时段的突破信号。很多人喜欢在亚盘做突破，觉得波动小好控制，但我统计过近两年镑美和黄金的数据，亚盘突破的假突破率高达67%，而欧盘开盘后的突破成功率能到58%。所以我现在把EA的触发时间限定在伦敦开盘后两小时和纽约开盘前一小时，其他时间一律不进场。有朋友问我为什么这么固执，我直接甩给他一张回测对比图——同样的策略，加上时间过滤后，盈亏比从1.8提升到2.6，胜率反而没降多少。这就是
“不是策略不行，是你用错了时间框架”
当然，这些决策背后也踩过不少坑。比如我早期过度优化参数，导致策略在历史数据上完美，但未来函数一多就失效。后来我学会用前80%的数据做训练，后20%做验证，如果两者差距超过15%，直接放弃这个策略。现在我的EA库里只有三套策略，每套都经过至少两年的实盘验证，虽然数量少，但每套的胜率、盈亏比、最大回撤我都烂熟于心。说实话，做交易不是比谁策略多，而是比谁更了解自己手里那套工具。
最后说个细节，我现在每天开盘前会花十分钟检查VPS的延迟和掉线率，因为再好的策略，如果执行环境不稳，一切都白搭。之前用便宜VPS，一个月掉了三次线，结果两次都赶在重要行情上，损失惨重。现在换了专线VPS，虽然贵点，但心里踏实。你们有没有因为执行环境问题吃过亏？或者对时间过滤这块有不同看法？欢迎来聊聊。