最近帮几个手动交易的朋友看他们的复盘记录，发现一个挺有意思的现象。做了三年以上的，基本都能说出某个品种在什么时段、什么形态下胜率偏高，但问他们具体怎么定义这个“感觉”，又说不清楚。我自己以前也这样，直到去年开始强制自己把每次进场的理由写成文字，才意识到所谓的盘感，其实是一堆可以被拆解的规则。
先说第一阶段，刚入行那会儿纯粹靠“眼缘”。比如欧美在1.0850附近连续两次下探没破，我就觉得“该涨了”，实际上这个位置可能只是整数关口心理位，并没有真正的供需逻辑支撑。那时候一个月做二十几单，盈利全靠行情配合，回撤一来就全还回去，半年统计下来胜率只有38%，盈亏比勉强到1:1.2，账户净值曲线跟心电图似的。
后来开始强迫自己做交易计划，每单必须写清楚三个东西：触发条件、止损依据、目标位计算方式。这个过程很痛苦，尤其是发现很多“感觉要涨”的瞬间，根本写不出一个客观的触发条件。但坚持三个月后，数据开始说话了。我统计了83笔交易，发现真正稳定盈利的单子，集中在两个场景：一是伦敦开盘后半小时内的突破回踩，二是美盘时段黄金在关键均线密集区的收敛突破。这两个场景加起来只占我总交易量的37%，却贡献了全年利润的82%。这句话是我在一个量化论坛看到的，特别认同。所以我现在把那些“感觉”全部转译成可执行的条件，比如突破回踩必须满足：15分钟级别K线收盘价站上布林带中轨，且RSI(14)在52-58区间，同时点差不能高于1.2。参数写死之后，反而再没出现过那种“明明觉得要涨但没敢进，结果真涨了”的懊恼。
当然，量化规则不等于机械化交易。我现在仍然会手动干预，比如非农数据公布前半小时强制平掉所有持仓，哪怕规则说可以持有。因为规则是统计规律，而突发事件是统计之外的东西。我觉得手动交易和EA最大的区别就在这里——EA能严格执行规则，但没法像人一样判断“这次行情可能不按套路走”。
最后想问问大家，你们在手动交易里有没有过类似“盘感变规则”的经历？是怎么把那种模糊的感觉转化成具体条件的？还是说觉得这种思路根本行不通？欢迎交流。
先说第一阶段，刚入行那会儿纯粹靠“眼缘”。比如欧美在1.0850附近连续两次下探没破，我就觉得“该涨了”，实际上这个位置可能只是整数关口心理位，并没有真正的供需逻辑支撑。那时候一个月做二十几单，盈利全靠行情配合，回撤一来就全还回去，半年统计下来胜率只有38%，盈亏比勉强到1:1.2，账户净值曲线跟心电图似的。
后来开始强迫自己做交易计划，每单必须写清楚三个东西：触发条件、止损依据、目标位计算方式。这个过程很痛苦，尤其是发现很多“感觉要涨”的瞬间，根本写不出一个客观的触发条件。但坚持三个月后，数据开始说话了。我统计了83笔交易，发现真正稳定盈利的单子，集中在两个场景：一是伦敦开盘后半小时内的突破回踩，二是美盘时段黄金在关键均线密集区的收敛突破。这两个场景加起来只占我总交易量的37%，却贡献了全年利润的82%。
“盘感不是玄学，是你大脑在无意识状态下完成了模式识别，但你自己没意识到识别的是什么。”
当然，量化规则不等于机械化交易。我现在仍然会手动干预，比如非农数据公布前半小时强制平掉所有持仓，哪怕规则说可以持有。因为规则是统计规律，而突发事件是统计之外的东西。我觉得手动交易和EA最大的区别就在这里——EA能严格执行规则，但没法像人一样判断“这次行情可能不按套路走”。
最后想问问大家，你们在手动交易里有没有过类似“盘感变规则”的经历？是怎么把那种模糊的感觉转化成具体条件的？还是说觉得这种思路根本行不通？欢迎交流。