有朋友私信问我，说EA回测跑出来挺漂亮，一上实盘就拉胯，问我是不是回测设置有问题。这个问题其实挺典型的，我玩了四年多EA，从最早那个只会挂网格的破脚本到现在自己写多策略对冲，认知确实变了好几轮。今天就说点实在的。
先说第一阶段的蠢事。那时候刚接触MQL4，网上扒了个马丁格尔的EA，回测里欧美跑得跟印钞机似的，最大回撤才8%。我兴冲冲挂到实盘，结果碰到2018年那种单边行情，一周爆仓。后来才明白，回测数据里那个“最大回撤”是理想状态下的，真实市场滑点、点差浮动、服务器延迟根本没算进去。我现在的规矩是，回测至少用90%的建模质量，而且必须加上 10美元以上的固定点差 和 20毫秒的滑点模拟，不然别谈实盘。
后来开始自己写指标，又踩了个坑。那时候迷信什么“高胜率策略”，非要搞个胜率85%以上的进场信号。结果做出来确实胜率高，但盈亏比烂到一比零点三，亏一次吃掉五次利润。有个朋友跟我争论，说“胜率高就是王道”，我直接甩了份近三年的交易记录给他看，。现在我做镑美和黄金，胜率控制在45%左右，但盈亏比稳定在1:2.5以上，月化收益反而比之前翻了一倍。
VPS部署也是血泪教训。早期贪便宜用共享VPS，结果凌晨三点服务器卡顿，EA挂单没执行，黄金那波行情直接错过两百点。现在用的是 伦敦机房 的独立VPS，延迟稳定在5毫秒以内，虽然一个月多花三十美金，但止损单从来没掉过链子。顺便说一句，MT5的虚拟托管功能其实挺好用，但前提是你得先把代码里那些 OrderSend 的返回值判断写严谨，别偷懒用旧版函数。
最后说个认知上的转变。以前总觉得EA就是全自动躺赚，现在反而更看重风控模块。我现在每个EA都强制带 动态手数计算 和 单日最大亏损熔断，比如黄金单日亏超过3%就自动停止交易。有个客户问我为什么不做全自动，我说你见过哪个赌场让庄家一直下注的？EA的本质是纪律化执行，不是帮你做判断。
你们现在回测时都怎么处理滑点和点差？有没有人用tick数据跑过真实波动模拟？欢迎交流下参数设置，我最近在研究基于M1级别的深度回测，感觉跟M15的差距还挺大。
先说第一阶段的蠢事。那时候刚接触MQL4，网上扒了个马丁格尔的EA，回测里欧美跑得跟印钞机似的，最大回撤才8%。我兴冲冲挂到实盘，结果碰到2018年那种单边行情，一周爆仓。后来才明白，回测数据里那个“最大回撤”是理想状态下的，真实市场滑点、点差浮动、服务器延迟根本没算进去。我现在的规矩是，回测至少用90%的建模质量，而且必须加上 10美元以上的固定点差 和 20毫秒的滑点模拟，不然别谈实盘。
后来开始自己写指标，又踩了个坑。那时候迷信什么“高胜率策略”，非要搞个胜率85%以上的进场信号。结果做出来确实胜率高，但盈亏比烂到一比零点三，亏一次吃掉五次利润。有个朋友跟我争论，说“胜率高就是王道”，我直接甩了份近三年的交易记录给他看，
高胜率低盈亏比是慢性自杀，低胜率高盈亏比才是活路
VPS部署也是血泪教训。早期贪便宜用共享VPS，结果凌晨三点服务器卡顿，EA挂单没执行，黄金那波行情直接错过两百点。现在用的是 伦敦机房 的独立VPS，延迟稳定在5毫秒以内，虽然一个月多花三十美金，但止损单从来没掉过链子。顺便说一句，MT5的虚拟托管功能其实挺好用，但前提是你得先把代码里那些 OrderSend 的返回值判断写严谨，别偷懒用旧版函数。
最后说个认知上的转变。以前总觉得EA就是全自动躺赚，现在反而更看重风控模块。我现在每个EA都强制带 动态手数计算 和 单日最大亏损熔断，比如黄金单日亏超过3%就自动停止交易。有个客户问我为什么不做全自动，我说你见过哪个赌场让庄家一直下注的？EA的本质是纪律化执行，不是帮你做判断。
你们现在回测时都怎么处理滑点和点差？有没有人用tick数据跑过真实波动模拟？欢迎交流下参数设置，我最近在研究基于M1级别的深度回测，感觉跟M15的差距还挺大。