前几天有个汇友私信问我，说在EA策略市场里挑花了眼，几百个策略摆在那儿，根本不知道哪个靠谱。我一下子就想起来自己刚入坑那会儿，也是这么个状态，看着那些花里胡哨的回测曲线，感觉个个都是印钞机，结果实盘一跑全露馅了。今天就把我筛策略的那点笨办法掏出来，跟大家唠唠。
先说我最看重的，就是那个“策略体检报告”。以前我只看净利润和回撤，后来发现太嫩了。现在我会先翻它的历史回测明细，重点看它是不是把交易成本算进去了。有些策略回测显示年化百分之两百，点差和手续费一加，直接变成亏货。我现在用的这个筛选工具，它会把净值和毛利的差距列得清清楚楚，一眼就能看出这策略是不是“见光死”。还有那个“连续亏损次数”的统计，太实用了，一个策略哪怕胜率再高，连着亏十单你心态也得崩，这个数据能让我提前有心理准备。
适用场景我觉得分两种。一种是像我这种上班族，没时间盯盘，就选那种低频率、持仓时间长的趋势策略，配合移动止损，晚上睡觉也踏实。另一种是有时间盯盘的，可以选那种剥头皮类的，但一定要注意滑点，我吃过亏，黄金数据公布那会儿点差瞬间拉大，策略再好也扛不住。所以我现在选策略，都会先看它有没有写清楚“建议运行时段”，避开数据行情。
注意事项得说三句。首先，别迷信那个“最大回撤小于10%”的宣传，得看它是不是用默认参数跑的，有些策略换个品种就废了。然后，回测和实盘差距大的原因多半在成交速度，我后来专门搞了个便宜VPS挂EA，延迟从200ms降到50ms，那感觉完全不一样。还有，别一上来就重仓，先用模拟盘或者最小手数跑两周，观察它是不是“挑日子”，有些策略一个月就做两三单，那得耐心等。
最后想问问大家，你们筛选EA的时候，是更看重那个“夏普比率”还是“盈利因子”？我最近在纠结这两个指标哪个更靠谱，有实战经验的大佬求指点一下，谢谢分享！ 🙏
对了，有不少朋友问我那个筛选工具叫啥，这里统一回复下，名字我就不报了，免得有打广告的嫌疑，大家按我写的那些维度去比对着看就行。
先说我最看重的，就是那个“策略体检报告”。以前我只看净利润和回撤，后来发现太嫩了。现在我会先翻它的历史回测明细，重点看它是不是把交易成本算进去了。有些策略回测显示年化百分之两百，点差和手续费一加，直接变成亏货。我现在用的这个筛选工具，它会把净值和毛利的差距列得清清楚楚，一眼就能看出这策略是不是“见光死”。还有那个“连续亏损次数”的统计，太实用了，一个策略哪怕胜率再高，连着亏十单你心态也得崩，这个数据能让我提前有心理准备。
- 优点：数据维度全，特别是那个“盈亏比分布图”，能看出策略是靠几笔大单撑场子还是细水长流型，对新手判断风格太有帮助了
- 优点：支持按货币对和周期筛选，比如我只做欧美和镑美，直接过滤掉那些做黄金原油的，省得浪费时间
- 缺点：界面有点老气，第一次用的时候找那个“压力测试”按钮找了半天，不太符合现在审美
- 缺点：免费版只能看最近三个月的报告，想拉长周期得付费，对学生党不太友好
适用场景我觉得分两种。一种是像我这种上班族，没时间盯盘，就选那种低频率、持仓时间长的趋势策略，配合移动止损，晚上睡觉也踏实。另一种是有时间盯盘的，可以选那种剥头皮类的，但一定要注意滑点，我吃过亏，黄金数据公布那会儿点差瞬间拉大，策略再好也扛不住。所以我现在选策略，都会先看它有没有写清楚“建议运行时段”，避开数据行情。
注意事项得说三句。首先，别迷信那个“最大回撤小于10%”的宣传，得看它是不是用默认参数跑的，有些策略换个品种就废了。然后，回测和实盘差距大的原因多半在成交速度，我后来专门搞了个便宜VPS挂EA，延迟从200ms降到50ms，那感觉完全不一样。还有，别一上来就重仓，先用模拟盘或者最小手数跑两周，观察它是不是“挑日子”，有些策略一个月就做两三单，那得耐心等。
最后想问问大家，你们筛选EA的时候，是更看重那个“夏普比率”还是“盈利因子”？我最近在纠结这两个指标哪个更靠谱，有实战经验的大佬求指点一下，谢谢分享！ 🙏
对了，有不少朋友问我那个筛选工具叫啥，这里统一回复下，名字我就不报了，免得有打广告的嫌疑，大家按我写的那些维度去比对着看就行。