说来惭愧，上周末把MT4账户三年多的交易记录导出来做复盘，用Excel按盈亏排序后一条条看，发现一个让我挺懵的事——我所有盈利超过50点的单子，进场前那个K线收盘价都刚好落在布林带中轨上方一点点的位置，误差不超过3个点。就那种不上不下、看似最普通的位置，反而比我平时追的突破位、回调位胜率高一大截。我系统是Windows 11，MT4 build 1420，数据是Dukascopy的M15。
先说下我试过的验证方式吧，怕自己看走眼。我用MT4自带的策略测试器跑了最近两年EURUSD和GBPUSD的数据，把进场条件改成“收盘价在布林中轨上方2点内且RSI大于50”，跑出来的结果确实比原来那套均线交叉策略好，但问题是我这三年实盘里有些单子明明是追突破进的，怎么复盘时候看K线位置也恰好落在那附近？我怀疑是不是自己复盘时候对“中轨上方”的定义太宽泛了，导致什么单子都能套进去。
另外有个奇怪现象，同样的条件放在黄金XAUUSD上就完全失效，胜率直接掉到40%以下。我现在有点乱，不知道是该把这条规律当主力策略用，还是它只是我这三年行情里的巧合。有没有朋友遇到过类似的“复盘时发现规律，实盘却失灵”的情况？你们是怎么区分有效特征和过度拟合的？我现在连复盘软件都不敢乱动了，怕自己又折腾出个假信号。
先说下我试过的验证方式吧，怕自己看走眼。我用MT4自带的策略测试器跑了最近两年EURUSD和GBPUSD的数据，把进场条件改成“收盘价在布林中轨上方2点内且RSI大于50”，跑出来的结果确实比原来那套均线交叉策略好，但问题是我这三年实盘里有些单子明明是追突破进的，怎么复盘时候看K线位置也恰好落在那附近？我怀疑是不是自己复盘时候对“中轨上方”的定义太宽泛了，导致什么单子都能套进去。
另外有个奇怪现象，同样的条件放在黄金XAUUSD上就完全失效，胜率直接掉到40%以下。我现在有点乱，不知道是该把这条规律当主力策略用，还是它只是我这三年行情里的巧合。有没有朋友遇到过类似的“复盘时发现规律，实盘却失灵”的情况？你们是怎么区分有效特征和过度拟合的？我现在连复盘软件都不敢乱动了，怕自己又折腾出个假信号。