有个问题憋了快两周了，实在忍不住上来问。我最近一直在琢磨跨品种对冲策略，比如欧美和镑美，或者黄金跟白银之间那种联动。我的思路是，当两个品种出现背离时，一个做多一个做空，理论上风险对冲，但实际跑起来完全不是那回事。
我用的MT5，写了个简单的EA骨架，逻辑就是检测相关性系数，超过0.8的时候如果出现价差偏离，就开对冲单。模拟盘跑了一个月，回测曲线看着挺漂亮，但一到实盘（虽然也是demo）就开始出幺蛾子。最明显的问题是，持仓中经常出现一边盈利一边亏损，但总净值却一直在缩水，尤其是黄金跟白银这组，点差和隔夜利息直接把我那点利润吃干净了。
我试过调整开仓阈值，从0.5改到1.2标准差，也试过加时间过滤，只在伦敦盘和纽约盘重叠时开仓，但效果都不稳定。有时候一天能跑出几十美金，有时候连续三天都在磨止损。最头疼的是，我压根没法判断到底是策略逻辑有问题，还是参数优化没到位，还是说跨品种对冲本身在零售账户上就不现实？
还有个诡异的现象，我盯过几次开仓瞬间，发现两个品种的报价更新频率不一样，有时候欧美先跳了5个点，镑美过了一两秒才跟上，导致我这边信号已经触发了，那边实际入场价已经偏了。这算不算滑点的另一种形式？还是说我的EA执行逻辑有漏洞？有没有人搞过类似的，能不能给个方向？🙏
我用的MT5，写了个简单的EA骨架，逻辑就是检测相关性系数，超过0.8的时候如果出现价差偏离，就开对冲单。模拟盘跑了一个月，回测曲线看着挺漂亮，但一到实盘（虽然也是demo）就开始出幺蛾子。最明显的问题是，持仓中经常出现一边盈利一边亏损，但总净值却一直在缩水，尤其是黄金跟白银这组，点差和隔夜利息直接把我那点利润吃干净了。
我试过调整开仓阈值，从0.5改到1.2标准差，也试过加时间过滤，只在伦敦盘和纽约盘重叠时开仓，但效果都不稳定。有时候一天能跑出几十美金，有时候连续三天都在磨止损。最头疼的是，我压根没法判断到底是策略逻辑有问题，还是参数优化没到位，还是说跨品种对冲本身在零售账户上就不现实？
还有个诡异的现象，我盯过几次开仓瞬间，发现两个品种的报价更新频率不一样，有时候欧美先跳了5个点，镑美过了一两秒才跟上，导致我这边信号已经触发了，那边实际入场价已经偏了。这算不算滑点的另一种形式？还是说我的EA执行逻辑有漏洞？有没有人搞过类似的，能不能给个方向？🙏