一张MT5策略测试器的截图，上面显示优化进度条才跑到30%多，下面密密麻麻全是不同参数组合的盈亏曲线，旁边还开着任务管理器，CPU占用90%多，看着就头大。
说起来都是泪，上个月我拿一个均线交叉的EA跑优化，参数就调了均线周期、止损点数、移动止损这几个，结果优化跑了几百次回测，出来的曲线看着都还行，实盘一挂上去就拉稀。欧美15分钟图上，回测盈利曲线漂亮得像画出来的，实盘第一周就回撤了快15%。我当时人都傻了，到处问人，后来一个汇友点了我一句：你回测用的什么数据周期？我才发现我MT5里默认拿的是M1数据去测试M15的EA，但那个M1数据质量烂得一批，点差模型也没设对。
后来我就开始折腾数据周期这件事。我做了个对比，方案A是用经纪商默认的M1数据直接测M15，方案B是用tick数据导入再测，方案C是把M15的EA放到H1数据上跑一遍看大方向。先说方案A，优点就是省事，点开就能跑，缺点太明显了——数据缺口多，尤其是非农或者美盘开盘那会儿，M1数据经常断档，回测里该止损的地方它根本没数据，直接跳过去了，结果回测胜率虚高。方案B导入tick数据，优点是真的细，每一笔报价都还原，但缺点是要花时间下载和转换，而且文件巨大，我电脑硬盘都快满了，跑一次优化等了快两个小时。方案C其实是个笨办法，但帮我省了很多事，H1数据干净很多，先看EA在大周期上逻辑通不通，再去小周期细调。
具体我后来是怎么改的，说几个步骤：
踩过的坑还有一个，就是不要拿周末的数据去测，有些数据源周末还有报价，那都是假的，回测里会莫名其妙多出几笔盈利单。另外EA参数优化完了，别急着上实盘，先跑两周模拟盘，看看滑点和延迟跟回测差多少。我现在这个欧美EA，参数其实没怎么变，就是把数据周期从M1换成tick之后重新跑了一遍，实盘回撤小了很多，虽然盈利也没回测那么夸张，但至少不吓人了。
你们跑优化的时候有没有遇到过回测和实盘差特别多的情况？都是怎么处理数据周期的，求指点一下，谢谢！
说起来都是泪，上个月我拿一个均线交叉的EA跑优化，参数就调了均线周期、止损点数、移动止损这几个，结果优化跑了几百次回测，出来的曲线看着都还行，实盘一挂上去就拉稀。欧美15分钟图上，回测盈利曲线漂亮得像画出来的，实盘第一周就回撤了快15%。我当时人都傻了，到处问人，后来一个汇友点了我一句：你回测用的什么数据周期？我才发现我MT5里默认拿的是M1数据去测试M15的EA，但那个M1数据质量烂得一批，点差模型也没设对。
后来我就开始折腾数据周期这件事。我做了个对比，方案A是用经纪商默认的M1数据直接测M15，方案B是用tick数据导入再测，方案C是把M15的EA放到H1数据上跑一遍看大方向。先说方案A，优点就是省事，点开就能跑，缺点太明显了——数据缺口多，尤其是非农或者美盘开盘那会儿，M1数据经常断档，回测里该止损的地方它根本没数据，直接跳过去了，结果回测胜率虚高。方案B导入tick数据，优点是真的细，每一笔报价都还原，但缺点是要花时间下载和转换，而且文件巨大，我电脑硬盘都快满了，跑一次优化等了快两个小时。方案C其实是个笨办法，但帮我省了很多事，H1数据干净很多，先看EA在大周期上逻辑通不通，再去小周期细调。
具体我后来是怎么改的，说几个步骤：
- 第一步，先检查MT5里历史数据质量，在“品种”里右键点欧美，选“ticks”看有没有大量缺口，缺口多的直接放弃这个数据源。
- 第二步，把点差设成固定值，比如欧美设1.2个点，别用“当前点差”，不然回测和实盘差太远。
- 第三步，优化的时候不要一次跑太多参数，我一开始一口气调了6个参数，结果几千种组合，跑了一晚上还没跑完，后来改成先固定3个，只优化2个核心参数。
- 第四步，用“远期”优化，就是拿前两年数据优化，留最近半年做验证，不然全是过拟合。
踩过的坑还有一个，就是不要拿周末的数据去测，有些数据源周末还有报价，那都是假的，回测里会莫名其妙多出几笔盈利单。另外EA参数优化完了，别急着上实盘，先跑两周模拟盘，看看滑点和延迟跟回测差多少。我现在这个欧美EA，参数其实没怎么变，就是把数据周期从M1换成tick之后重新跑了一遍，实盘回撤小了很多，虽然盈利也没回测那么夸张，但至少不吓人了。
你们跑优化的时候有没有遇到过回测和实盘差特别多的情况？都是怎么处理数据周期的，求指点一下，谢谢！