算过一笔账：欧美点差1.2，一手返佣大概7美元，我那个EA一年跑了约2400手，光返佣就接近1.7万美金。但真正让我从亏损走到盈利的，不是这笔返佣，而是我砍掉了两个“看起来很美”的加仓逻辑。这话是论坛里一个老哥回我帖子时说的，当时我不服，后来服了。第一年我用的是网格加马丁，美日波动一大就扛单，最大回撤干到42%，账户差点归零。第二年我做了三个关键调整，数据才转正。
回测和实盘差距最大的地方是隔夜利息和周末跳空。我现在的原则是周五收盘前减半仓，周一亚盘再补回来。欧元兑美元和澳美这种利息低的还好，镑美和黄金隔夜费吃掉过我将近8%的年利润，后来干脆不留隔夜单。很多人盯着胜率，我只看盈亏比和最大回撤，胜率38%但盈亏比2.3，一样能赚。
你们跑EA的时候，是更在意返佣覆盖成本，还是更在意回撤控制？我现在觉得返佣是锦上添花，风控才是命根子。有类似经历的朋友聊聊，你们最大的回撤扛到过多少？
“EA参数越多，拟合历史越漂亮，死得越快。”
- 把单笔风险从2%压到0.5%，总敞口不超过3%，黄金和镑美这种波动大的品种单独限仓。
- 去掉所有逆势加仓模块，只保留趋势回调进场，止损固定按ATR的1.5倍走。
- VPS从普通机房换成延迟低于5ms的，滑点从平均1.8点降到0.6点，别小看这点，一年下来差出几千刀。
回测和实盘差距最大的地方是隔夜利息和周末跳空。我现在的原则是周五收盘前减半仓，周一亚盘再补回来。欧元兑美元和澳美这种利息低的还好，镑美和黄金隔夜费吃掉过我将近8%的年利润，后来干脆不留隔夜单。很多人盯着胜率，我只看盈亏比和最大回撤，胜率38%但盈亏比2.3，一样能赚。
你们跑EA的时候，是更在意返佣覆盖成本，还是更在意回撤控制？我现在觉得返佣是锦上添花，风控才是命根子。有类似经历的朋友聊聊，你们最大的回撤扛到过多少？