有个问题卡了我快三天，实在没头绪，来请教一下。
环境是Win11 23H2，MT5 build 4260，EA是我自己用MQL5写的，跑在IC Markets的True ECN账户上，标的是欧美，M15周期。策略逻辑不复杂，就是均线加ATR过滤，回测从2023年1月到2024年12月，盈利曲线相当顺，最大回撤不到8%，夏普看着也舒服。结果上周挂上VPS实盘，第一单就给我颜色看。
日志里反复刷 failed market buy 0.10 EURUSD, retcode=130, Invalid stops，偶尔还夹着 retcode=10016。我第一反应是止损设太近，可回测里止损是ATR的1.5倍，实盘点差拉大到1.8个点也不至于触发130吧？
已经试过的：把止损从固定点数改成ATR动态、检查了冻结距离和最小止损距离、VPS时间同步也校准过、还专门把滑点参数从10调到30，问题照旧。现在怀疑是不是回测时没考虑真实点差和滑点，导致实盘报价跟回测差太多。有没有人遇到过retcode 130跟滑点设置强相关的？你们一般怎么在EA里做报价有效性校验的？
补充一句，我后来发现是ECN账户把止损挂在了点差另一侧，等于止损价直接进了经纪商的冻结区，报130不冤。
环境是Win11 23H2，MT5 build 4260，EA是我自己用MQL5写的，跑在IC Markets的True ECN账户上，标的是欧美，M15周期。策略逻辑不复杂，就是均线加ATR过滤，回测从2023年1月到2024年12月，盈利曲线相当顺，最大回撤不到8%，夏普看着也舒服。结果上周挂上VPS实盘，第一单就给我颜色看。
日志里反复刷 failed market buy 0.10 EURUSD, retcode=130, Invalid stops，偶尔还夹着 retcode=10016。我第一反应是止损设太近，可回测里止损是ATR的1.5倍，实盘点差拉大到1.8个点也不至于触发130吧？
已经试过的：把止损从固定点数改成ATR动态、检查了冻结距离和最小止损距离、VPS时间同步也校准过、还专门把滑点参数从10调到30，问题照旧。现在怀疑是不是回测时没考虑真实点差和滑点，导致实盘报价跟回测差太多。有没有人遇到过retcode 130跟滑点设置强相关的？你们一般怎么在EA里做报价有效性校验的？
补充一句，我后来发现是ECN账户把止损挂在了点差另一侧，等于止损价直接进了经纪商的冻结区，报130不冤。