昨晚把MT5的日志翻了个底朝天，Windows 11系统，build 4520，跑的是我自己写的黄金EA，专门做XAUUSD的突破策略。回测曲线那叫一个漂亮，年化60%回撤不到8%，我差点以为要财务自由了。结果切到demo实盘，连着三单全被止损扫掉，每单都是进场后先浮盈十几个点然后瞬间反向，止损设的20点，被触发得干干净净。
我第一反应是滑点问题，但看了订单记录，成交价和止损价差了不到0.5个点，根本不算离谱。后来怀疑是EA逻辑里的时间过滤条件在实盘里没生效，因为回测用的M15数据，实盘却跑在M5上，历史报价和实时报价的tick数据覆盖范围不一致，导致某些bar的收盘价判断错位。
目前试过把止损放宽到35点，结果第四单倒是扛回来了，但利润被吞了大半。有没有汇友遇到过类似情况？是EA里的市场状态判断太依赖回测环境了，还是MT5的实盘tick流本身就比回测模型更毛糙？想听听大家的排查思路。
我第一反应是滑点问题，但看了订单记录，成交价和止损价差了不到0.5个点，根本不算离谱。后来怀疑是EA逻辑里的时间过滤条件在实盘里没生效，因为回测用的M15数据，实盘却跑在M5上，历史报价和实时报价的tick数据覆盖范围不一致，导致某些bar的收盘价判断错位。
目前试过把止损放宽到35点，结果第四单倒是扛回来了，但利润被吞了大半。有没有汇友遇到过类似情况？是EA里的市场状态判断太依赖回测环境了，还是MT5的实盘tick流本身就比回测模型更毛糙？想听听大家的排查思路。