真的被这个问题折磨好久了，实在没辙了来求助。我写了个基于均线交叉+ATR过滤的EA，主要跑欧美和镑美，在MT5的Strategy Tester里测了3年数据，年化收益看着还行，最大回撤15%左右。但我心里没底啊，总感觉3年是不是太短了，万一那段行情刚好适合这套逻辑呢？
后来我又试着把回测拉到8年，结果直接傻眼——同样的参数，最大回撤飙到42%，盈亏比从1.8掉到0.9，净值曲线中间那段2015年前后几乎横着走。我一开始以为是数据质量问题，换了三个不同的历史数据源，还专门去下了tick级数据，结果差异还是很大。我也试过用walk-forward优化，把8年拆成前5年优化后3年验证，但分段一多参数就飘，完全找不到稳定的区间。
现在整个人很纠结：测3年吧怕过拟合，测8年吧又觉得早年欧美波动率和现在完全不是一回事，点差和滑点模型也对不上。我VPS上挂着模拟盘跑了两个月，实盘信号和回测偏差也不小，有时候回测该开单的位置实盘就是没动静。到底是数据年限的问题，还是我EA逻辑本身就有毛病？
想问问有经验的朋友，你们做欧美这种主流品种，一般回测多少年起步？是固定年限还是看品种特性？有没有什么判断标准能确认“够用了”？在线等，真的挺急的 😂
后来我又试着把回测拉到8年，结果直接傻眼——同样的参数，最大回撤飙到42%，盈亏比从1.8掉到0.9，净值曲线中间那段2015年前后几乎横着走。我一开始以为是数据质量问题，换了三个不同的历史数据源，还专门去下了tick级数据，结果差异还是很大。我也试过用walk-forward优化，把8年拆成前5年优化后3年验证，但分段一多参数就飘，完全找不到稳定的区间。
现在整个人很纠结：测3年吧怕过拟合，测8年吧又觉得早年欧美波动率和现在完全不是一回事，点差和滑点模型也对不上。我VPS上挂着模拟盘跑了两个月，实盘信号和回测偏差也不小，有时候回测该开单的位置实盘就是没动静。到底是数据年限的问题，还是我EA逻辑本身就有毛病？
想问问有经验的朋友，你们做欧美这种主流品种，一般回测多少年起步？是固定年限还是看品种特性？有没有什么判断标准能确认“够用了”？在线等，真的挺急的 😂