昨晚镑美那根下影线扫得我有点恍惚，盯着MT5的成交记录看了半天——挂单在1.2648被触发，结果成交价直接滑到1.2656，8个点的滑点就这么没了。这已经是这个月第三次在数据行情里被点差扩大坑到，忍不住来唠唠限价单替代市价单这个事。
早两年我完全是市价单的信徒，觉得限价单挂不上就是怂。那时候做黄金，非农前挂个buy stop在进场位上方2美金，觉得突破追单天经地义。结果有次非农点差从3个点直接干到40个点，挂单触发瞬间成交价跳了快2美金，止损还没挂上就先亏了三分之一仓位。当时还怪平台黑，后来才想明白——市价单和stop挂单本质上是"价格到了就追"，点差扩大的时候你追的其实是流动性最差的那个瞬间。镑美平时点差1.2个点，数据出来能到8个点你挂单触发的那一刻，做市商报的ask价可能已经飘到天上去了。这话我琢磨了很久。后来我开始试限价单，一开始也交学费——镑美在1.2600挂limit buy，价格明明到过1.2598，但我的单子就是没成交。查了半天才搞明白，MT5显示的是bid价，你挂limit buy要看ask，中间隔着点差。这个细节坑了我整整两周，后来干脆在EA里写了个点差过滤模块，点差大于5个点就暂停挂单，等回归正常再重新计算入场位。
现在的做法是分两层：核心仓位用限价单，挂在关键支撑阻力外侧加点差补偿，比如欧美我想在1.0850接多，实际挂单价会放到1.0846，把当时2个点的点差算进去。数据行情前半小时直接撤掉所有挂单，等点差稳定了再手动补。辅助仓位才用stop单追突破，但必须满足两个条件——点差低于3个点，且ATR没有异常放大。镑美上周那波我算过，用限价单接的回撤比市价单平均少滑4.7个点，一个月下来够覆盖VPS的费用了。
不过话说回来，限价单也不是万能的。单边行情里价格直接飞走，你的单子永远挂不上，这种踏空比滑点还难受。我现在的判断是：震荡市和回调行情用限价单，趋势启动初期用stop单但必须设最大滑点保护，MT5里那个deviation参数别设太大，我一般设3个点，超过就自动取消。至于点差扩大本身，与其纠结用哪种单子，不如先问问自己——为什么非要在那个时间点进场？数据前空仓等结果出来再动手，可能比任何挂单方式都管用。
你们在数据行情里是习惯挂单还是等K线收完再进？有没有遇到过限价单明明价格到了却不成交的情况，后来怎么解决的？
补充一个细节：上周做空欧日挂了个sell limit在阻力位，数据出来点差炸了价格愣是没碰到我的限价，但同时在旁边挂的stop单被扫得干干净净，这对比太直观了。
早两年我完全是市价单的信徒，觉得限价单挂不上就是怂。那时候做黄金，非农前挂个buy stop在进场位上方2美金，觉得突破追单天经地义。结果有次非农点差从3个点直接干到40个点，挂单触发瞬间成交价跳了快2美金，止损还没挂上就先亏了三分之一仓位。当时还怪平台黑，后来才想明白——市价单和stop挂单本质上是"价格到了就追"，点差扩大的时候你追的其实是流动性最差的那个瞬间。镑美平时点差1.2个点，数据出来能到8个点你挂单触发的那一刻，做市商报的ask价可能已经飘到天上去了。
有个做量化对冲的朋友跟我说过一句话：市价单是在赌流动性，限价单是在赌方向。
现在的做法是分两层：核心仓位用限价单，挂在关键支撑阻力外侧加点差补偿，比如欧美我想在1.0850接多，实际挂单价会放到1.0846，把当时2个点的点差算进去。数据行情前半小时直接撤掉所有挂单，等点差稳定了再手动补。辅助仓位才用stop单追突破，但必须满足两个条件——点差低于3个点，且ATR没有异常放大。镑美上周那波我算过，用限价单接的回撤比市价单平均少滑4.7个点，一个月下来够覆盖VPS的费用了。
不过话说回来，限价单也不是万能的。单边行情里价格直接飞走，你的单子永远挂不上，这种踏空比滑点还难受。我现在的判断是：震荡市和回调行情用限价单，趋势启动初期用stop单但必须设最大滑点保护，MT5里那个deviation参数别设太大，我一般设3个点，超过就自动取消。至于点差扩大本身，与其纠结用哪种单子，不如先问问自己——为什么非要在那个时间点进场？数据前空仓等结果出来再动手，可能比任何挂单方式都管用。
你们在数据行情里是习惯挂单还是等K线收完再进？有没有遇到过限价单明明价格到了却不成交的情况，后来怎么解决的？
补充一个细节：上周做空欧日挂了个sell limit在阻力位，数据出来点差炸了价格愣是没碰到我的限价，但同时在旁边挂的stop单被扫得干干净净，这对比太直观了。
