说个反常识的事，我明明觉得自己的EA策略逻辑没问题，但跑出来的结果就是不对，数据乱跳，搞得我头大。调试了两天，实在没辙了，上来问问各位老哥。
事情是这样的：我在MT4上写了个简单的网格加仓EA，想着在欧美1.1000附近设个初始单，每跌20点加一单，总共加5次。逻辑写好了，回测时看着K线图也挺正常，可一旦挂到模拟账户上跑实盘，就出问题了。加仓单的入场价格经常偏离我设定的20点间隔，有时候差个三五点，有时候差十几点，而且浮动盈亏显示的数字忽大忽小，跟手动算出来的对不上。我检查过点差，用的是标准账户，浮动点差在1.5到2.5之间，感觉不至于影响这么大啊。报错信息在日志里出现过几次，显示 OrderSend error 130 和 invalid stops ，但我明明设置了滑点参数，用的是20点，应该够宽裕了。
我已经试过的方法包括：把滑点从20点调到50点、换用不同的服务器（用过欧美和英国的VPS）、甚至把EA的加仓间隔从20点放大到30点。结果呢？ invalid stops 报错少了，但价格偏差的问题还是存在。我还特意在Market Watch里盯了几次盘，发现点差波动时，挂单确实容易被拒绝，可有些单子明明点差没跳也出问题。是不是MT4的浮点计算方式跟回测有区别？还是说我的代码里OrderSend函数的参数顺序写错了，导致滑点没生效？
另外想问问，大家用网格策略时，一般怎么处理加仓单的挂单类型？我是用OP_SELLLIMIT和OP_BUYLIMIT，但感觉在非农或数据行情时，限价单很容易被跳过。有没有什么更稳的写法，或者需要配合什么指标过滤？先谢谢各位了，急等回复 🙏
事情是这样的：我在MT4上写了个简单的网格加仓EA，想着在欧美1.1000附近设个初始单，每跌20点加一单，总共加5次。逻辑写好了，回测时看着K线图也挺正常，可一旦挂到模拟账户上跑实盘，就出问题了。加仓单的入场价格经常偏离我设定的20点间隔，有时候差个三五点，有时候差十几点，而且浮动盈亏显示的数字忽大忽小，跟手动算出来的对不上。我检查过点差，用的是标准账户，浮动点差在1.5到2.5之间，感觉不至于影响这么大啊。报错信息在日志里出现过几次，显示 OrderSend error 130 和 invalid stops ，但我明明设置了滑点参数，用的是20点，应该够宽裕了。
我已经试过的方法包括：把滑点从20点调到50点、换用不同的服务器（用过欧美和英国的VPS）、甚至把EA的加仓间隔从20点放大到30点。结果呢？ invalid stops 报错少了，但价格偏差的问题还是存在。我还特意在Market Watch里盯了几次盘，发现点差波动时，挂单确实容易被拒绝，可有些单子明明点差没跳也出问题。是不是MT4的浮点计算方式跟回测有区别？还是说我的代码里OrderSend函数的参数顺序写错了，导致滑点没生效？
另外想问问，大家用网格策略时，一般怎么处理加仓单的挂单类型？我是用OP_SELLLIMIT和OP_BUYLIMIT，但感觉在非农或数据行情时，限价单很容易被跳过。有没有什么更稳的写法，或者需要配合什么指标过滤？先谢谢各位了，急等回复 🙏