用Python回测了半年黄金，为什么滑点成本一加上去策略就废了？

黄金点差2.8，我按返佣后实际成本1.5个点算，半年回测跑了1800多单。不加滑点时年化能到41%，曲线漂亮得不行。结果我在回测框架里把滑点从0调到0.5个点，夏普直接从2.1掉到0.6，最大回撤从12%飙到34%，策略基本就废了。我试过用tick级数据重跑，也试过把滑点设成动态的按ATR比例浮动，结果都一样惨。现在实盘挂了个小账户，黄金波动大的时候滑点经常到1个点回测和实盘完全对不上。到底是我的回测框架有问题，还是黄金这品种就不适合高频？有没有汇友遇到过类似情况，你们怎么处理滑点建模的？