斐波那契回撤叠加ATR过滤，胜率提升还是过度拟合

拿欧美H1复盘了最近三个月，按每标准手返佣7美元算，我一共跑了412单，返佣差不多2884美元，但真正让我在意的不是这个数，是斐波那契回撤叠加ATR过滤之后，胜率从51%爬到57%，回撤反而收窄了。问题是，这6个点到底是真信号还是曲线拟合出来的幻觉。
我用的逻辑很简单：先画欧美前一波段的0.382、0.5、0.618三个回撤位，再用ATR(14)做动态过滤，只有当价格触及回撤位且当根K线振幅小于0.8倍ATR时才挂单。说白了就是躲开那些一根大阳线直接捅穿回撤位的假突破。MT4上我是拆成两个指标看的，MT5直接写进EA里跑。

• 优点：过滤掉不少数据行情里的毛刺单，尤其镑美这种波动大的品种，假信号少了很多
  
• 优点：ATR参数可调，黄金M15上我试过1.2倍，效果比固定点数止损舒服
  
• 缺点：回撤位本身有主观性，不同人画出来的波段起点不一样，结果差很多
  
• 缺点：ATR过滤太严会漏掉真突破，欧美亚盘时段经常一天都不开单
  

适用场景我觉得是欧美、镑美这种流动性好的直盘，H1到H4比较稳。黄金也能用，但参数得单独调，别直接套。注意事项就一条：别拿历史最优参数去实盘，我吃过这亏，回测夏普2.1，实盘第一个月直接打回原形。建议先用固定手数小仓跑够100单再看。
你们有没有试过把ATR换成布林带宽度做过滤的？我最近在想这两个相关性到底高不高。