前两天用Python搭了个均线交叉策略，回测2022到2024年欧美H1数据，年化收益和回撤都挺好看，结果编译成EA挂上MT5实盘，整整两天一单没开，心态有点崩😵
环境是Win11 23H2，MT5 build 4260，Python 3.11，用MetaTrader5这个库做的回测。策略逻辑很简单，快线上穿慢线开多，下穿开空，回测里信号一大堆。但实盘挂上去后，日志里只看到 “not enough money” 和 “invalid stops” 两种报错，可我的模拟账户是10万美金，杠杆1:100，下0.1手欧美怎么可能不够钱？
我已经试过把最小手数改成0.01，止损从20点放宽到50点，还是不开单。也检查了品种后缀，我的平台是EURUSD.a，代码里也加了后缀映射。VPS是Windows Server 2022，延迟30ms左右，应该不是网络问题。
现在怀疑是不是回测和实盘的tick模式不一样，或者Python里用的点差是固定1.5，实盘浮动点差导致止损校验不过。有没有遇到过类似情况的朋友？EA不开单到底是哪一层卡住了，求个排查思路🙏
环境是Win11 23H2，MT5 build 4260，Python 3.11，用MetaTrader5这个库做的回测。策略逻辑很简单，快线上穿慢线开多，下穿开空，回测里信号一大堆。但实盘挂上去后，日志里只看到 “not enough money” 和 “invalid stops” 两种报错，可我的模拟账户是10万美金，杠杆1:100，下0.1手欧美怎么可能不够钱？
我已经试过把最小手数改成0.01，止损从20点放宽到50点，还是不开单。也检查了品种后缀，我的平台是EURUSD.a，代码里也加了后缀映射。VPS是Windows Server 2022，延迟30ms左右，应该不是网络问题。
现在怀疑是不是回测和实盘的tick模式不一样，或者Python里用的点差是固定1.5，实盘浮动点差导致止损校验不过。有没有遇到过类似情况的朋友？EA不开单到底是哪一层卡住了，求个排查思路🙏