前两天看到一条监管新闻，说某机构因为订单执行质量问题被罚，我立刻想到自己那个EA的老毛病——回测曲线漂亮得不行，实盘一跑就亏。折腾了半个月，发现问题出在滑点上。于是我开始用tick数据逐笔对比回测成交价和实盘成交价，才算把元凶揪出来。
我主要用了两个方向：一是MT5自带的经济日历回测配合真实tick导入，二是第三方tick数据工具做逐笔比对。说下体验：
我的用法是先把EA挂在VPS上跑一周，导出实盘成交明细，再拿同周期的tick数据在MT5里重新回测，逐笔对比开平仓价。结果发现欧美在数据发布那几分钟滑点经常超过1.5个点，回测里根本没体现。后来把滑点参数调成动态模型，回测和实盘的偏差才小下来。
适用场景就是那些对执行价格敏感的EA，比如挂单距离近、持仓时间短的策略。注意tick数据一定要和实盘经纪商的报价源对齐，不然对比出来全是噪音。你们平时都用什么工具做回测和实盘的逐笔比对？
我主要用了两个方向：一是MT5自带的经济日历回测配合真实tick导入，二是第三方tick数据工具做逐笔比对。说下体验：
- MT5自带回测：优点是不用额外装东西，tick数据导入后能跑出接近实盘的成交环境；缺点是历史tick深度有限，部分经纪商的点差模型和实盘有偏差。
- 第三方tick比对工具：优点是能把实盘成交记录和回测逐笔对齐，滑点分布一目了然；缺点是配置麻烦，VPS上跑的时候对内存占用不小。
我的用法是先把EA挂在VPS上跑一周，导出实盘成交明细，再拿同周期的tick数据在MT5里重新回测，逐笔对比开平仓价。结果发现欧美在数据发布那几分钟滑点经常超过1.5个点，回测里根本没体现。后来把滑点参数调成动态模型，回测和实盘的偏差才小下来。
适用场景就是那些对执行价格敏感的EA，比如挂单距离近、持仓时间短的策略。注意tick数据一定要和实盘经纪商的报价源对齐，不然对比出来全是噪音。你们平时都用什么工具做回测和实盘的逐笔比对？