有个问题憋了挺久，想请教一下做过EA回测的朋友。我这台机器是Win11 64位，MT5 build 4260，跑的是自己拼的一个欧美M15趋势EA，逻辑不复杂，就是均线加ATR过滤。
问题是这样的：我拿2020到2024的数据做优化，参数扫出来一套组合，回测曲线漂亮得离谱，夏普很高，最大回撤才6%出头。但一上模拟盘跑了两周，实盘点差一放大，信号就各种别扭，胜率掉得厉害。我怀疑是过度优化了，可又不太确定怎么量化判断。
我试过把样本切成前后两段做样本外测试，结果后半段直接拉胯，净值曲线走平还带小回撤。另外我把参数邻域稍微扰动一下，比如均线周期从20改到22，收益就掉一大截，这种参数敏感是不是就是过拟合的信号？还试过换到MT5的Every tick based on real ticks模式重跑，结果和“仅开盘价”模式差得有点多，我都有点懵。
报错方面倒是没有明显弹窗，就是日志里偶尔刷not enough money和invalid stops，我猜是杠杆和止损距离设得太紧。VPS那边延迟大概30ms，应该不是主因。
想问下大家平时用哪些指标或流程来判断EA是不是优化过头了？样本外比例一般留多少比较靠谱？🙏
问题是这样的：我拿2020到2024的数据做优化，参数扫出来一套组合，回测曲线漂亮得离谱，夏普很高，最大回撤才6%出头。但一上模拟盘跑了两周，实盘点差一放大，信号就各种别扭，胜率掉得厉害。我怀疑是过度优化了，可又不太确定怎么量化判断。
我试过把样本切成前后两段做样本外测试，结果后半段直接拉胯，净值曲线走平还带小回撤。另外我把参数邻域稍微扰动一下，比如均线周期从20改到22，收益就掉一大截，这种参数敏感是不是就是过拟合的信号？还试过换到MT5的Every tick based on real ticks模式重跑，结果和“仅开盘价”模式差得有点多，我都有点懵。
报错方面倒是没有明显弹窗，就是日志里偶尔刷not enough money和invalid stops，我猜是杠杆和止损距离设得太紧。VPS那边延迟大概30ms，应该不是主因。
想问下大家平时用哪些指标或流程来判断EA是不是优化过头了？样本外比例一般留多少比较靠谱？🙏