说来惭愧，去年有段时间我连续在镑美上栽跟头，前后亏了将近两百点，当时怎么想都想不通问题出在哪。后来逼着自己把MT4导出的流水一条条敲进Excel，才发现一个很蠢的规律：我八成的亏损单都集中在伦敦盘开盘后那一个小时里进场的，而那段时间点差还没收窄，我又习惯用市价单追。这个发现要是靠脑子记，估计到现在还在原地打转。从那以后我就琢磨着把复盘这件事自动化，从Excel一步步挪到Python，今天把这个过程写出来，给刚接触的朋友参考。
先说说用Excel的阶段。MT4的账户历史右键就能导出HTML或者CSV，导出来的东西字段挺全，但格式乱。我一般保留订单号、开平仓时间、品种、方向、手数、开平仓价、盈亏、库存费这几列，其余全删掉。然后加几个计算列：持仓时长用平仓时间减开仓时间，注意服务器时间和你本地时间有时差，我一开始没管这个，算出来的持仓时长全是负数，排查了半天才发现是时区问题。再一个是把盈亏换算成点数，公式是（平仓价-开仓价）除以最小报价单位，镑美就是除以0.0001，黄金除以0.01，这一步不同品种的最小报价单位一定要分开设，混在一起算出来的点数毫无意义。Excel的好处是上手快，透视图一拉，按小时、按星期几、按方向做个分布一目了然，我那个伦敦盘的问题就是这么看出来的。
但Excel的瓶颈也明显。单月几百单还能应付，时间一长，十几个CSV文件要手动合并，公式一多就卡，而且每次都得重复同样的操作，烦。这时候我开始往Python转。新手别被吓到，其实入门只需要装好Python和pandas，几行代码就能把多个CSV读进来合并。我踩的第一个坑是编码问题，MT4导出的文件有的是UTF-16，直接读会报错，要指定encoding参数，这个卡了我一个晚上。第二个坑是列名带空格和特殊字符，pandas里引用起来很别扭，我习惯读进来先统一重命名成英文短名。合并多文件我用的是glob遍历文件夹，把每个CSV读成DataFrame再concat，代码不长，网上例子很多，照着改就行。
真正让复盘效率起飞的是分组统计。用groupby按小时、按星期、按品种聚合，算出每组的单数、胜率、平均盈亏、总盈亏，几秒钟出结果。我现在的习惯是每周日晚上跑一次，看看这一周哪个时段表现最差，下周就刻意避开。这里提醒一句，样本量太小的分组别太当真，比如某个小时只做了三单，胜率再高也说明不了什么，我一般要求每组至少二十单才纳入参考。另外建议把滑点和点差单独记一列，MT4导出的流水里没有直接的滑点数据，得拿成交价和下单时的报价对比，这一步手动补起来麻烦，但坚持记一段时间你会发现很多策略的隐性成本就藏在这里。
最后说点心态上的。工具再好也只是镜子，照出来的还是你自己的毛病。我刚转Python那阵子特别兴奋，恨不得把每笔单子都拆成十几个维度分析，结果花在写脚本上的时间比看盘还多，本末倒置了。后来想明白了，复盘自动化的意义是把重复劳动交给机器，把思考留给自己，不是让你沉迷于做表格。脚本够用就行，能稳定跑出那几个关键指标，剩下的时间该去看盘看行情。你们现在复盘是还在手动敲Excel，还是已经上脚本了？有没有遇到过导出数据字段对不上的情况，在下面聊聊。🙂
先说说用Excel的阶段。MT4的账户历史右键就能导出HTML或者CSV，导出来的东西字段挺全，但格式乱。我一般保留订单号、开平仓时间、品种、方向、手数、开平仓价、盈亏、库存费这几列，其余全删掉。然后加几个计算列：持仓时长用平仓时间减开仓时间，注意服务器时间和你本地时间有时差，我一开始没管这个，算出来的持仓时长全是负数，排查了半天才发现是时区问题。再一个是把盈亏换算成点数，公式是（平仓价-开仓价）除以最小报价单位，镑美就是除以0.0001，黄金除以0.01，这一步不同品种的最小报价单位一定要分开设，混在一起算出来的点数毫无意义。Excel的好处是上手快，透视图一拉，按小时、按星期几、按方向做个分布一目了然，我那个伦敦盘的问题就是这么看出来的。
但Excel的瓶颈也明显。单月几百单还能应付，时间一长，十几个CSV文件要手动合并，公式一多就卡，而且每次都得重复同样的操作，烦。这时候我开始往Python转。新手别被吓到，其实入门只需要装好Python和pandas，几行代码就能把多个CSV读进来合并。我踩的第一个坑是编码问题，MT4导出的文件有的是UTF-16，直接读会报错，要指定encoding参数，这个卡了我一个晚上。第二个坑是列名带空格和特殊字符，pandas里引用起来很别扭，我习惯读进来先统一重命名成英文短名。合并多文件我用的是glob遍历文件夹，把每个CSV读成DataFrame再concat，代码不长，网上例子很多，照着改就行。
真正让复盘效率起飞的是分组统计。用groupby按小时、按星期、按品种聚合，算出每组的单数、胜率、平均盈亏、总盈亏，几秒钟出结果。我现在的习惯是每周日晚上跑一次，看看这一周哪个时段表现最差，下周就刻意避开。这里提醒一句，样本量太小的分组别太当真，比如某个小时只做了三单，胜率再高也说明不了什么，我一般要求每组至少二十单才纳入参考。另外建议把滑点和点差单独记一列，MT4导出的流水里没有直接的滑点数据，得拿成交价和下单时的报价对比，这一步手动补起来麻烦，但坚持记一段时间你会发现很多策略的隐性成本就藏在这里。
最后说点心态上的。工具再好也只是镜子，照出来的还是你自己的毛病。我刚转Python那阵子特别兴奋，恨不得把每笔单子都拆成十几个维度分析，结果花在写脚本上的时间比看盘还多，本末倒置了。后来想明白了，复盘自动化的意义是把重复劳动交给机器，把思考留给自己，不是让你沉迷于做表格。脚本够用就行，能稳定跑出那几个关键指标，剩下的时间该去看盘看行情。你们现在复盘是还在手动敲Excel，还是已经上脚本了？有没有遇到过导出数据字段对不上的情况，在下面聊聊。🙂