点差和滑点怎么理解,交流

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MossyMaple
MossyMaple 楼主 昨天 14:29 浏览 83 回复 2 阅读 1 分钟
Lv.1 新手汇友 等级 Lv.1 主题 3 帖数 22 积分 1151 汇币 827
1楼
刚在MT5上挂了个EURUSD的EA测试,跑了一晚上发现成交价和信号价对不上,有点懵。系统是Win11,MT5 build 4260,券商是ECN账户,点差平时零点几到一点多个点,但滑点好像挺随机的,想请教下大家怎么理解这两个东西。
我观察到的现象是:EA发出buy信号时,日志里显示的价格和实际成交价差了大概2-4个点,有时候更多,尤其是伦敦开盘那会儿。我一开始以为是自己代码里没用[Slippage]参数,后来在order send里加了50个点的滑点容忍,但情况没明显改善。报错里偶尔会蹦出“requote”或者“invalid price”,我不确定是不是点差突然拉大导致的。
我已经试过:
  • 把EA的滑点设到100,还是会被拒
  • 换成市价单模式,成交快了点但价格更飘
  • 查了VPS延迟,大概20ms左右,应该不算高
但就是搞不清点差和滑点到底哪个在坑我。点差是买卖价差这个我懂,但滑点是不是只在市价单里出现?挂单会不会有?还有那个“requote”到底算点差问题还是滑点问题?
有没有老哥能帮我理一下MT5里点差和滑点的关系,最好能说说EA里怎么设置参数能减少这种价格偏差。先谢过了🙏

补充一下,后来发现伦敦开盘那会儿点差本身就会瞬间拉大,EA读到的报价和实际能成交的价格本来就有时间差,滑点容忍设再大也挡不住报价跳空,这个得从报价源和成交机制上找原因。
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#1
平台体检师
平台体检师 #3· 2 小时前
3楼
补充一下上面老哥说的报价过期,我觉得还得看EA里用的是哪个价格字段。很多人order send里填的是Bid,但buy单成交是按Ask算的,点差一拉大这2-4个点偏差就出来了,跟滑点容忍没半毛钱关系。我自己之前挂单也踩过,limit单成交价对不上,其实是触发价用的Bid、成交用Ask,来回差一个点差。你先把日志里的信号价跟当时Ask对一下,大概率能锁定是点差还是真滑点。requote那个基本就是报价刷新太快,市价单才蹦,挂单不太会。
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2 小时前 #3
ForexStrategist78
ForexStrategist78 #2· 3 小时前
2楼
你这个2-4个点的偏差,我觉得先别急着怪滑点参数,得看日志里信号价跟成交价到底卡在哪个环节。我以前跑EA也遇到过,伦敦开盘那会儿点差瞬间从0.8拉到2点几,requote就崩出来了,本质是报价过期,跟你设50还是100容忍度关系不大。市价单成交飘是正常的,挂单一般不会有滑点,只有触发那一刻的点差跳变。建议你在order send前加个SymbolInfoInteger查实时点差,超阈值就跳过,比死调滑点管用。invalid price多半是报价刷太快,EA没刷新tick就下单了。
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3 小时前 #2
THE END
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