前阵子某家经纪商又被监管点名，罚单里提到客户订单执行滑点的问题，我看完第一反应不是去骂平台，而是翻了自己三个月前那堆复盘笔记，结果发现里面全是“今天欧美做多了，感觉还行”“镑美被扫损，心态有点崩”这种流水账。真要去对一下当时点差多少、滑点几个点、信号触发时M15的ATR是什么水平，一个字都找不着。那时候才意识到，复盘写了跟没写差不多。
后来我逼着自己改结构。不是搞什么花哨模板，就是固定几个字段：单号、品种、方向、入场时间、入场价、当时点差、滑点、信号来源、出场原因、盈亏点数、持仓时长，最后加一栏“如果重来我会不会做同一笔”。刚开始觉得繁琐，写了两周就习惯了，MT4导出的历史记录直接复制粘贴，再手动补点差和信号备注，一笔单子两分钟搞定。改完之后最大的差别是，我能拿数据说话了。比如翻出来欧美那批单子，点差超过1.8个点的时候胜率明显掉一截，镑美在伦敦开盘前半小时进的单子滑点平均多出0.6个点，这些以前靠“感觉”根本看不出来。这话我一开始没当回事，现在越想越对。流水账记的是情绪，结构化记的是可回测的样本。我把三个月的数据按信号来源分了个组，发现手动突破信号那类的盈亏比只有0.9，而回调挂单那类能到1.6，同样是欧美M15，差别就在入场方式上。这个结论直接让我砍掉了手动追突破的习惯，后面两个月的回撤明显收窄。当然结构化也有坑，字段别贪多，我一开始加了十几栏，写到第三周就懒得填了，后来砍到八栏才稳住。
现在回头看，弯路主要在于把复盘当成情绪宣泄，写的时候挺爽，回头一点用没有。想通的道理其实很简单：你记下来的东西，得能在下次开仓前被查出来、被对比、被证伪，否则就是自我感动。工具上我用的是最笨的办法，Excel加一个Python小脚本自动算持仓时长和滑点均值，够用了，不用上来就搞数据库。😅
你们复盘笔记现在是什么形态，还在手写流水账，还是已经拆成字段了？有没有哪一栏是你觉得最值钱、最不该省的？
后来我逼着自己改结构。不是搞什么花哨模板，就是固定几个字段：单号、品种、方向、入场时间、入场价、当时点差、滑点、信号来源、出场原因、盈亏点数、持仓时长，最后加一栏“如果重来我会不会做同一笔”。刚开始觉得繁琐，写了两周就习惯了，MT4导出的历史记录直接复制粘贴，再手动补点差和信号备注，一笔单子两分钟搞定。改完之后最大的差别是，我能拿数据说话了。比如翻出来欧美那批单子，点差超过1.8个点的时候胜率明显掉一截，镑美在伦敦开盘前半小时进的单子滑点平均多出0.6个点，这些以前靠“感觉”根本看不出来。
有个做量化的朋友跟我说过一句话：复盘不是写日记，是建数据库。
现在回头看，弯路主要在于把复盘当成情绪宣泄，写的时候挺爽，回头一点用没有。想通的道理其实很简单：你记下来的东西，得能在下次开仓前被查出来、被对比、被证伪，否则就是自我感动。工具上我用的是最笨的办法，Excel加一个Python小脚本自动算持仓时长和滑点均值，够用了，不用上来就搞数据库。😅
你们复盘笔记现在是什么形态，还在手写流水账，还是已经拆成字段了？有没有哪一栏是你觉得最值钱、最不该省的？