EA的高点差时段自动暂停逻辑

上周镑美开盘那会儿，我挂的一个网格EA在1.2个点差的瞬间连开了七单，等点差回落到0.3的时候账户已经浮亏了快80美金。后来我翻M1历史数据才发现，那个时间窗口的点差峰值能冲到3.5而我的EA压根没做任何过滤。这事让我下决心把点差暂停逻辑补上，今天把踩过的坑和最终跑通的方案整理一下。
先说问题本质：MT4/MT5里没有现成的“点差超过X就暂停”函数，得自己算。最直接的做法是在OnTick里读MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)（MT5用SymbolInfoInteger(SYMBOL_SPREAD)），跟预设阈值比较。但坑在于——这个值返回的是点，不是点差本身，得除以10才是标准点差（五位报价平台）。我第一次写的时候忘了除，设了个阈值50，结果EA一整天都没开过单，排查了半天才发现是单位搞错了 😅
真正跑起来的逻辑我拆成三层：

• 第一层：时段过滤。用TimeCurrent()判断当前服务器时间是否落在已知的高点差区间（比如周一开盘前15分钟、周五收盘前半小时、重大数据前后5分钟），这些时段直接跳过，不参与点差判断，省得频繁触发。
  
• 第二层：动态点差阈值。不要写死一个数，我用最近N根M1的平均点差 × 1.8作为动态上限，再用一个硬上限兜底（比如黄金设80点、欧美设25点）。这样非农那种极端行情也能挡住。
  
• 第三层：冷却机制。点差回落之后不能立刻恢复交易，我加了个连续3根M1点差低于阈值才解除暂停，否则会出现点差反复跳动导致EA频繁开关单的情况。
  

代码核心大概长这样（MT4版）：

double avgSpread = 0;
for(int i=1; i<=20; i++) avgSpread += (High[i]-Low[i])/Point/10;
avgSpread /= 20;
double curSpread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)/10;
double dynLimit = MathMin(avgSpread*1.8, HardLimit);
if(curSpread > dynLimit) { PauseCounter++; return; }
else { if(PauseCounter>0) PauseCounter--; if(PauseCounter>0) return; }

注意那个PauseCounter就是冷却计数器，别用bool直接切，容易抖。另外回测的时候MT4的tick点差是模拟的，这块逻辑测不出真实效果，我是拿实盘demo跑了整整两周才调稳的，建议先用0.01手在波动大的品种上验证，比如黄金和镑美。
还有个容易忽略的点：多品种EA要按品种分别维护状态，别用一个全局变量，不然欧美的点差把黄金的单也停了。我一开始就犯过这错，被自己蠢到。
你们平时是怎么处理高点差时段的？是直接时段过滤还是也做了动态阈值？楼下聊聊各自的实现方式。