MT5回测数据与实盘偏差30%，是点差设置还是流动性引擎问题

最近快被这个MT5回测搞疯了，真心求教各位汇友。
我的EA在策略测试器里跑欧美，数据用自带的历史tick，回测结果年化能到35%，最大回撤也就12%。结果一上实盘VPS，跑了三周，实际收益和回测差了快30%，净值曲线完全是两回事。我一开始以为是滑点问题，但检查了成交记录，发现很多单子成交价和回测里的模拟价差了好几个点，尤其是数据密集时段。
我试过调整回测设置里的“点差模型”，从固定点差换到

• 当前点差
• 自定义点差

都跑了一遍，偏差还是那么大。也换过不同的数据源，用M1和M5的OpenPrice模型都试过，结果差不多。现在怀疑是不是MT5自带的流动性引擎模拟太理想化了，实盘的订单执行和深度根本不是那么回事。
有没有大佬遇到过类似情况？到底是回测设置里的点差参数没调对，还是说MT5的回测引擎本身就没法模拟真实的流动性深度？你们是怎么解决这个偏差的？