最近在对比镑日和欧美的交易成本，越算越觉得有点困惑，想听听大家的看法。
我用的平台点差报价，欧美大概在1.2左右浮动，镑日却常年挂在2.0算下来正好是1.5倍出头。如果按标准手来算，欧美单次点差成本约12美金，镑日就是20美金一天来回几次的话，差距确实不小。我本来以为选镑日是因为波动大，能赚更多点，但仔细一想，波动大的品种止损也容易被扫，加上点差成本高，好像优势没那么明显？
为了验证这个想法，我翻了近一个月的M15图表，统计了欧美和镑日的日均波幅。结果有点意外，镑日的日均波幅大约是欧美的1.3倍左右，但点差却是1.5倍，这岂不是说性价比反而不如欧美？我甚至尝试在MT5里用同样的策略参数分别跑两个品种的EA回测，结果镑日的净利润确实被点差吃掉了一部分，回测报告显示镑日的盈利因子比欧美低了0.3左右，这让我更纠结了。
当然，我明白镑日有时候会出现一些极端行情，单根K线走个七八十点也不稀奇，这种时候点差的影响可能就相对小了。但问题是这种行情不是天天有，日常震荡的时候，做镑日是不是就纯粹在给平台打工了？想问问论坛里做交叉盘比较多的朋友，你们是怎么权衡这个点差劣势的？还是说有什么我没想到的细节？
我用的平台点差报价，欧美大概在1.2左右浮动，镑日却常年挂在2.0算下来正好是1.5倍出头。如果按标准手来算，欧美单次点差成本约12美金，镑日就是20美金一天来回几次的话，差距确实不小。我本来以为选镑日是因为波动大，能赚更多点，但仔细一想，波动大的品种止损也容易被扫，加上点差成本高，好像优势没那么明显？
为了验证这个想法，我翻了近一个月的M15图表，统计了欧美和镑日的日均波幅。结果有点意外，镑日的日均波幅大约是欧美的1.3倍左右，但点差却是1.5倍，这岂不是说性价比反而不如欧美？我甚至尝试在MT5里用同样的策略参数分别跑两个品种的EA回测，结果镑日的净利润确实被点差吃掉了一部分，回测报告显示镑日的盈利因子比欧美低了0.3左右，这让我更纠结了。
当然，我明白镑日有时候会出现一些极端行情，单根K线走个七八十点也不稀奇，这种时候点差的影响可能就相对小了。但问题是这种行情不是天天有，日常震荡的时候，做镑日是不是就纯粹在给平台打工了？想问问论坛里做交叉盘比较多的朋友，你们是怎么权衡这个点差劣势的？还是说有什么我没想到的细节？
