MT5回测报告里这3个参数一直飘红，是数据源问题还是我策略逻辑有硬伤

昨天一个汇友问我，说他跑MT5策略测试跑了一晚上，起床一看报告里三项关键指标全是红的，问我是不是数据源没选对。我当时愣了一下，因为这个问题我太熟了——上个月我自己的EURUSD网格策略就栽在这上面，整整熬了三天才想明白。
先说下背景吧。我做的是欧美对（EURUSD）的日内突破策略，用的MT5自带策略测试器，数据源选的“Dukascopy真实tick”，时间周期是2023年1月到2024年3月。第一次回测出来，盈利因子0.87、回撤率23.6%、胜率只有41%，三项全红。我当时第一反应也是怀疑数据源——毕竟Dukascopy的tick数据偶尔会有跳空，而且我VPS上的网络延迟偶尔会卡一下。
但后来我做了个对比实验，把数据源换成MT5默认的“MetaQuotes-Demo”再跑一遍，结果更惨，盈利因子直接掉到0.79。这时候我意识到，问题可能不在数据源，而是我的策略逻辑本身就有硬伤。我犯的最大的一个错误是——止损设置得太紧，只有12个点，而EURUSD在亚洲时段经常有8-10点的正常波动，导致很多单子被扫掉后又朝原方向走。我调出交易明细一看，62%的亏损单都是在进场后15分钟内被止损打掉的，而其中将近一半的单子如果多扛半小时，其实是能盈利的。这句话是我在论坛里看到一个做量化开发的老哥说的，当时觉得他太武断，现在回头看，真是说到根子上了。
我做对的一个关键决策，就是没有急着改参数，而是先把每一笔亏损单的持仓时间、进场时间、当时点差都导出来，用Excel做了个简单的分布统计。结果发现，亏损单高度集中在伦敦开盘前半小时和纽约收盘前那段时间——这两个时段点差本来就容易拉到15-20个点，而我的EA用的是固定止损，没有考虑点差波动。这个发现让我把止损方式改成了

• 基于ATR（14周期）的动态止损，初始设为1.2倍ATR
• 同时加了一个“点差保护”条件：如果当前点差大于平均点差的1.5倍，暂停开新仓

改完这两个逻辑后，同一段数据源、同样的参数，盈利因子变成了1.23，回撤降到11.8%，胜率反而升到44%。
当然，我也不是全对。我最初其实想直接调大数据源里的“最大偏差”设置来“美化”回测结果，但后来忍住了。因为我明白，回测不是用来骗自己的，如果连回测都飘红，实盘只会更糟糕。现在这套策略我放在VPS上跑了三周模拟盘，结果和回测基本吻合，这才敢考虑小额实盘。
想问问大家，你们在MT5回测里遇到连续飘红的时候，是会先怀疑数据源精度，还是先检查自己的逻辑假设？有没有什么排查顺序上的好习惯可以分享下？我总觉得这块比调参数本身更值得花时间。