上个月出金到账那天，我顺手把万致跟单账户三个月的滑点记录导出来做了个透视表，盯着屏幕上那串数字愣了好一会儿。三个月前刚挂上跟单信号那会儿，我压根没把滑点当回事，觉得零点几个点能有多大影响，现在回头看，当时的想法确实太天真了。
第一个月我用的还是默认设置，信号源在欧美和镑美上开仓，我这边的跟单延迟基本稳定在300毫秒上下。当时做了个粗略统计，40笔跟单里有11笔出现了明显滑点，平均滑点0.6个点，最夸张的一笔镑美空单滑了2.3个点。那时候我的认知是：滑点嘛，正常现象，只要方向对就行。结果一个月下来，光滑点吃掉的成本就占了总盈利的18%左右。这个数字是后来复盘才算清楚的，当时根本没意识到。
第二个月我做了个调整，把VPS从原来的普通节点换到了靠近经纪商服务器的机房，延迟压到了80毫秒以内。同一套信号源，同样的品种，40笔跟单里明显滑点的降到了5笔，平均滑点0.2个点。这时候我才开始认真思考一个问题：跟单的滑点到底跟什么强相关？我当时的判断是延迟，延迟越低滑点越小。这个结论对了一半，但第三个月的数据推翻了我的部分认知。
第三个月我特意做了个对比测试，同一时间用两个账户跟同一个信号，一个用市价跟单，一个用限价跟单，限价设置偏离当前价0.3个点。结果市价账户还是老样子，限价账户有7笔直接没跟上，但跟上的那些滑点控制得非常好，平均只有0.05个点。这里就引出一个我想和大家讨论的问题了。我现在觉得这话只说对了一部分。限价跟单虽然会漏单，但漏掉的那些单子里，有一部分恰恰是滑点最大的行情，比如数据公布瞬间的脉冲。所以我的观点是：如果你的跟单策略本身胜率够高、信号频率也够，用限价跟单过滤掉高滑点行情，长期看反而更划算。但如果是低频信号，漏一笔就少一笔，那还是老老实实优化延迟。
这三个月我最大的认知变化就是：滑点不是单纯的技术问题，它跟你用哪种跟单模式、信号频率、品种波动特性都绑在一起。万致这个平台本身的执行速度我觉得是够用的，关键还是看你怎么配置跟单参数。
你们跟单的时候是习惯市价还是限价？有没有做过类似的滑点统计？
对了补充一句，后来我把跟单的品种也筛了一遍，那些点差本来就大的冷门交叉盘我全关了，只留主流品种，滑点又降了一截。
第一个月我用的还是默认设置，信号源在欧美和镑美上开仓，我这边的跟单延迟基本稳定在300毫秒上下。当时做了个粗略统计，40笔跟单里有11笔出现了明显滑点，平均滑点0.6个点，最夸张的一笔镑美空单滑了2.3个点。那时候我的认知是：滑点嘛，正常现象，只要方向对就行。结果一个月下来，光滑点吃掉的成本就占了总盈利的18%左右。这个数字是后来复盘才算清楚的，当时根本没意识到。
第二个月我做了个调整，把VPS从原来的普通节点换到了靠近经纪商服务器的机房，延迟压到了80毫秒以内。同一套信号源，同样的品种，40笔跟单里明显滑点的降到了5笔，平均滑点0.2个点。这时候我才开始认真思考一个问题：跟单的滑点到底跟什么强相关？我当时的判断是延迟，延迟越低滑点越小。这个结论对了一半，但第三个月的数据推翻了我的部分认知。
第三个月我特意做了个对比测试，同一时间用两个账户跟同一个信号，一个用市价跟单，一个用限价跟单，限价设置偏离当前价0.3个点。结果市价账户还是老样子，限价账户有7笔直接没跟上，但跟上的那些滑点控制得非常好，平均只有0.05个点。这里就引出一个我想和大家讨论的问题了。
有汇友之前提过，跟单滑点的本质是信号源和跟单端之间的价格竞争，你慢一步，价格就被别人吃掉了。
这三个月我最大的认知变化就是：滑点不是单纯的技术问题，它跟你用哪种跟单模式、信号频率、品种波动特性都绑在一起。万致这个平台本身的执行速度我觉得是够用的，关键还是看你怎么配置跟单参数。
你们跟单的时候是习惯市价还是限价？有没有做过类似的滑点统计？
对了补充一句，后来我把跟单的品种也筛了一遍，那些点差本来就大的冷门交叉盘我全关了，只留主流品种，滑点又降了一截。
