上个月出金的时候我特意拉了一下MT4的历史报表，本来是想看看自己这半年镑美的胜率，结果看到隔夜利息那一栏的时候整个人都不好了——光周末的展期费就啃掉我将近半个月的利润。那会儿是周三晚上入的金，做到周五下午账户浮盈还不错，想着周一大概率高开，就顺手留了1.5手的镑美多单过周末。结果周日晚上一开盘，先看到的不是跳空高开，而是账户余额比周五收盘少了一截，仔细一算，三天展期加上周三的常规隔夜，硬生生扣掉我40多个点。镑美那点日内波动本来就不大，这40个点相当于白干两三天。😓现在回头看，这句话是真扎心。我翻了自己从去年到现在的报表，发现一个规律：亏得最狠的几笔，往往不是方向做反了，而是方向做对了、但持仓周期拉太长，被隔夜利息和点差一点点磨死的。尤其是镑美和澳美这种，买多的时候隔夜利息是负的，卖空反而是正的，很多人根本没注意过这个细节，以为只有杠杆和点差才是成本。实际上你把1标准手镑美多单拿一周，光是展期费就够你喝一壶的，更别说周末三倍计息那一下。
后来我专门拿模拟盘做了个对比测试。同一套均线策略，一组只在亚盘和欧盘做日内平仓，一组允许持仓过夜甚至过周末。跑了三个月，日内那组净值曲线明显更平滑，最大回撤也小得多。不是说波段不能做，而是你得算清楚这个波段的目标利润能不能覆盖掉持仓成本。比如你判断镑美这周能涨80个点，那隔夜利息扣你30个点，你实际到手就50个点，盈亏比直接掉一个档次。我现在给自己定了个死规矩：凡是预期持仓超过两天的单子，先看隔夜利息方向，负利率那边的一律降仓位或者干脆不做。宁可少赚，也不给平台交这个冤枉钱。
另外提醒一下做EA的朋友，很多策略回测的时候默认把隔夜利息算得很粗，甚至直接忽略。你要是跑的是那种持仓周期偏长的网格或者趋势跟踪，一定要把swap参数手动设准，不然后面实盘跑出来的结果跟回测差得不是一点半点。我现在跑的两个EA，一个纯日内，一个只做正利息方向的波段，周末一律平仓，哪怕信号还在。说白了，周末那点跳空风险加上三倍展期，性价比实在太低，不如空仓过个安稳周末。
你们有没有算过自己账户里隔夜利息占利润的比例？我反正是被教育了，现在看到那种“长期持有等大行情”的说法都会先打个问号。
对了补充一句，周三入金那笔其实还没算完，周三当天本身就有一次常规隔夜，等于我这单从建仓那刻起就在给平台交租，以后过周末前真得先看一眼展期日历。
有汇友之前跟我说过一句话：新手看方向，老手看成本。当时我还不太服气，觉得做外汇不就是要抓大波段吗，几块钱的隔夜利息算什么事。
后来我专门拿模拟盘做了个对比测试。同一套均线策略，一组只在亚盘和欧盘做日内平仓，一组允许持仓过夜甚至过周末。跑了三个月，日内那组净值曲线明显更平滑，最大回撤也小得多。不是说波段不能做，而是你得算清楚这个波段的目标利润能不能覆盖掉持仓成本。比如你判断镑美这周能涨80个点，那隔夜利息扣你30个点，你实际到手就50个点，盈亏比直接掉一个档次。我现在给自己定了个死规矩：凡是预期持仓超过两天的单子，先看隔夜利息方向，负利率那边的一律降仓位或者干脆不做。宁可少赚，也不给平台交这个冤枉钱。
另外提醒一下做EA的朋友，很多策略回测的时候默认把隔夜利息算得很粗，甚至直接忽略。你要是跑的是那种持仓周期偏长的网格或者趋势跟踪，一定要把swap参数手动设准，不然后面实盘跑出来的结果跟回测差得不是一点半点。我现在跑的两个EA，一个纯日内，一个只做正利息方向的波段，周末一律平仓，哪怕信号还在。说白了，周末那点跳空风险加上三倍展期，性价比实在太低，不如空仓过个安稳周末。
你们有没有算过自己账户里隔夜利息占利润的比例？我反正是被教育了，现在看到那种“长期持有等大行情”的说法都会先打个问号。
对了补充一句，周三入金那笔其实还没算完，周三当天本身就有一次常规隔夜，等于我这单从建仓那刻起就在给平台交租，以后过周末前真得先看一眼展期日历。
