最近在搞EA回测，遇到个问题卡了两天了，实在想不通，来问问老哥们的经验。
我用的MT4，测一个基于非农数据发布后波动率策略的EA，逻辑是数据公布后30分钟入场，抓第一波动量。回测设了2018到2023年的数据，1分钟K线，点差设的固定1.2。结果跑出来的报告看着还行，胜率62%，但实际挂到模拟盘上，连续三天都出现 订单无法成交 的报错，点差瞬间飙到5.0以上，滑点也大得离谱。
我已经试过调整入场时间，从30分钟改到45分钟，还加了点差过滤条件，如果即时点差超过2.0就跳过这一单。但模拟盘上还是偶尔触发不了，而且回测里根本看不出这种滑点问题，感觉回测太理想化了。是不是非农这种数据行情，应该用市价单加止损限价单组合？或者把VPS换成离服务器近的节点能改善？
还有，我是不是该考虑用Tick级别的回测工具？MT4自带的模式感觉对数据行情支持不够。有没有老哥用类似策略的，分享下怎么处理这种突发波动？😅
我用的MT4，测一个基于非农数据发布后波动率策略的EA，逻辑是数据公布后30分钟入场，抓第一波动量。回测设了2018到2023年的数据，1分钟K线，点差设的固定1.2。结果跑出来的报告看着还行，胜率62%，但实际挂到模拟盘上，连续三天都出现 订单无法成交 的报错，点差瞬间飙到5.0以上，滑点也大得离谱。
我已经试过调整入场时间，从30分钟改到45分钟，还加了点差过滤条件，如果即时点差超过2.0就跳过这一单。但模拟盘上还是偶尔触发不了，而且回测里根本看不出这种滑点问题，感觉回测太理想化了。是不是非农这种数据行情，应该用市价单加止损限价单组合？或者把VPS换成离服务器近的节点能改善？
还有，我是不是该考虑用Tick级别的回测工具？MT4自带的模式感觉对数据行情支持不够。有没有老哥用类似策略的，分享下怎么处理这种突发波动？😅
专注宏观经济数据与央行政策解读，非农、CPI、利率决议一个不落