刚在MT5上复盘了一周前黄金那波冲高回落的行情，截了个图，H1周期里一根大阴线吞掉前面三根阳线，我的EA就是在那根阴线启动时加仓做多，结果被反向套了40美金。看着账户净值曲线那个陡峭的回撤，说实话，心里挺不是滋味的。这个场景，可能很多做EA的朋友都见过，尤其是在震荡行情里被来回打脸的时候。
先说说我走过的弯路，最典型的就是过度优化参数。我当时做欧美H4周期，用的是马丁格尔策略，总想着把回撤控制在15%以内，就在历史数据上反复测试，把加仓间距调到了80点，止损设到120点，回测曲线漂亮得不行。结果实盘一跑，碰到英国脱欧那波单边行情，加仓间距太宽导致仓位一直没触发止损，最后浮亏直接爆到30%多，还好手动干预及时砍仓。后来我想通了，回测永远只能反应历史波动结构，不能预测未来。现在我的原则是，参数设置必须留出20%的冗余空间，比如历史最大回撤是12%，那我仓位就按10%回撤来配比，绝不压线。
另一个坑是VPS选型和网络延迟。之前图便宜，用了某家香港的小机房，号称低延迟，实际跑欧美时段经常断连。有一次黄金非农数据公布，EA需要快速平仓，结果VPS响应延迟了3秒，滑点直接吃掉20个点。后来换成新加坡的AWS EC2，延迟稳定在2ms以内，配置是2核4G，跑5个EA同时开单也不卡。这里有个经验：VPS的CPU占用率最好保持在60%以下，内存占用不超过70%，否则EA的开单逻辑容易受系统调度影响。我现在每天凌晨用脚本检查一次延迟和资源占用，低于阈值就自动重启MT5终端。
关于EA运行报错，我遇到最头疼的是“交易环境错误”导致挂单无法执行。排查了三天，发现是MT5的DLL调用权限没开，还有交易品种的合约规格在周末被经纪商调整了。现在我的部署清单里强制加上一条：每周五收盘后检查一次所有品种的点差、杠杆比和最小交易量，用Expert Advisor的OnTick里写个日志记录，如果点差突然扩大超过50%，就暂停开单。这个逻辑虽然简单，但确实能避免很多黑天鹅。这句话是我在某个论坛看到的，现在深以为然。很多新手（包括以前的我）总想找到能预测行情的圣杯，其实EA的核心是风控和执行。比如我现在的策略，单品种最大仓位不超过总资金的5%，浮亏超过8%就全部平仓，哪怕是亏损单也认。这种纪律性比任何技术指标都重要。
最后想问问各位，你们在EA部署过程中，有没有遇到过那种让你怀疑人生的bug？比如某个参数在回测里完美，实盘就失灵？欢迎分享，我最近在整理一个常见问题排错表，说不定能帮上忙。
先说说我走过的弯路，最典型的就是过度优化参数。我当时做欧美H4周期，用的是马丁格尔策略，总想着把回撤控制在15%以内，就在历史数据上反复测试，把加仓间距调到了80点，止损设到120点，回测曲线漂亮得不行。结果实盘一跑，碰到英国脱欧那波单边行情，加仓间距太宽导致仓位一直没触发止损，最后浮亏直接爆到30%多，还好手动干预及时砍仓。后来我想通了，回测永远只能反应历史波动结构，不能预测未来。现在我的原则是，参数设置必须留出20%的冗余空间，比如历史最大回撤是12%，那我仓位就按10%回撤来配比，绝不压线。
另一个坑是VPS选型和网络延迟。之前图便宜，用了某家香港的小机房，号称低延迟，实际跑欧美时段经常断连。有一次黄金非农数据公布，EA需要快速平仓，结果VPS响应延迟了3秒，滑点直接吃掉20个点。后来换成新加坡的AWS EC2，延迟稳定在2ms以内，配置是2核4G，跑5个EA同时开单也不卡。这里有个经验：VPS的CPU占用率最好保持在60%以下，内存占用不超过70%，否则EA的开单逻辑容易受系统调度影响。我现在每天凌晨用脚本检查一次延迟和资源占用，低于阈值就自动重启MT5终端。
关于EA运行报错，我遇到最头疼的是“交易环境错误”导致挂单无法执行。排查了三天，发现是MT5的DLL调用权限没开，还有交易品种的合约规格在周末被经纪商调整了。现在我的部署清单里强制加上一条：每周五收盘后检查一次所有品种的点差、杠杆比和最小交易量，用Expert Advisor的OnTick里写个日志记录，如果点差突然扩大超过50%，就暂停开单。这个逻辑虽然简单，但确实能避免很多黑天鹅。
“交易系统的稳定性，取决于它对异常情况的处理能力，而不是对正常行情的预测精度。”
最后想问问各位，你们在EA部署过程中，有没有遇到过那种让你怀疑人生的bug？比如某个参数在回测里完美，实盘就失灵？欢迎分享，我最近在整理一个常见问题排错表，说不定能帮上忙。