前阵子跑EA，遇到一个让我头疼了两天的bug。回测数据漂亮得不行，年化收益45%，最大回撤才12%，结果挂到实盘上第三天就开始莫名爆仓。后来查了半天，发现是OrderSend函数里的slippage参数设得太死板，固定设了3个点，但欧美在数据发布时段点差经常跳到5-6点，滑点直接导致订单反复重试，最后把账户干穿了。这让我想起自己入行这几年，踩过的坑真不少，今天就在汇友交流区说说其中几个想通的道理。
先说一个最蠢的弯路：迷信高胜率策略。我刚开始做EA时，总想着把胜率做到80%以上，回测里连续几十笔盈利单看着爽，结果实盘一上，遇到一次大单边行情就全吐回去。后来我才明白，真正赚钱的策略不是看胜率，而是看盈亏比和最大连续亏损深度。我现在用的趋势跟踪EA，胜率只有42%，但平均每笔盈利是亏损的2.8倍，跑了一年下来净值曲线平滑很多。引用论坛里一位老哥的话：这话我后来反复琢磨，再没纠结过胜率问题。
另一个教训是过度优化参数。有段时间我沉迷于把均线参数、RSI阈值调到小数点后一位，回测里每个品种都能跑出完美曲线。但换到另一个时段就崩得一塌糊涂。后来我学乖了，把参数范围控制在合理区间，比如均线周期只设12、20、50这种整数，不再追求极值。实盘上，参数稍微钝一点反而更稳定，因为市场本质是混沌的，你不可能用一套精确参数去拟合所有波动。
关于资金管理，我走过最痛的弯路是重仓。以前觉得本金小，想靠杠杆翻盘，结果三次爆仓让我彻底清醒。现在我固定用2%的固定比例仓位，单笔亏损控制在账户总资金的0.5%以内。比如1万美金的账户，每单最多亏50美金，这样连续亏损20次都还有余力。其实说白了，EA只是工具，核心还是风控逻辑。
最后想问问大家，你们在跑EA或者手工交易时，有没有遇到过那种看似合理但实际害死人的“常识”？比如“顺势加仓”或者“马丁格尔必死”这些说法，你们怎么看？欢迎在下面聊聊，互相避坑 😅
先说一个最蠢的弯路：迷信高胜率策略。我刚开始做EA时，总想着把胜率做到80%以上，回测里连续几十笔盈利单看着爽，结果实盘一上，遇到一次大单边行情就全吐回去。后来我才明白，真正赚钱的策略不是看胜率，而是看盈亏比和最大连续亏损深度。我现在用的趋势跟踪EA，胜率只有42%，但平均每笔盈利是亏损的2.8倍，跑了一年下来净值曲线平滑很多。引用论坛里一位老哥的话：
“胜率是给新手看的，盈亏比才是老手的底牌。”
另一个教训是过度优化参数。有段时间我沉迷于把均线参数、RSI阈值调到小数点后一位，回测里每个品种都能跑出完美曲线。但换到另一个时段就崩得一塌糊涂。后来我学乖了，把参数范围控制在合理区间，比如均线周期只设12、20、50这种整数，不再追求极值。实盘上，参数稍微钝一点反而更稳定，因为市场本质是混沌的，你不可能用一套精确参数去拟合所有波动。
关于资金管理，我走过最痛的弯路是重仓。以前觉得本金小，想靠杠杆翻盘，结果三次爆仓让我彻底清醒。现在我固定用2%的固定比例仓位，单笔亏损控制在账户总资金的0.5%以内。比如1万美金的账户，每单最多亏50美金，这样连续亏损20次都还有余力。其实说白了，EA只是工具，核心还是风控逻辑。
最后想问问大家，你们在跑EA或者手工交易时，有没有遇到过那种看似合理但实际害死人的“常识”？比如“顺势加仓”或者“马丁格尔必死”这些说法，你们怎么看？欢迎在下面聊聊，互相避坑 😅