上个月有一单镑日亏得我到现在还记得。那天晚上东京时段刚开盘，价格在184.20附近横了快四十分钟，我盯着MT5的1分钟图，看着它突然拉了一根长阳冲到184.55，当时脑子一热就追进去了，止损放在184.35，结果不到十分钟直接砸回184.10，扫得干干净净。后来复盘才发现，那段时间亚盘的买卖盘薄得可怜，点差从平时的0.8个点瞬间扩到2.3个点，那根阳线根本就是几个大单砸出来的假象，根本没有后续买盘接力。
这件事之后我专门花了两个星期，每天凌晨三点起来盯镑日的盘口。我发现亚盘时段镑日的流动性有个很明显的特征：东京开盘后的前半小时，实际成交深度往往只有伦敦时段的四成左右。尤其是周三和周四凌晨，如果隔夜美股没什么大波动，亚盘经常出现那种快速拉升然后迅速回吐的走法。我后来在EA里加了一个过滤条件，当ATR(14)在M5周期低于0.15的时候，所有突破单自动降为观察模式，不进场。这个改动看起来简单，但帮我躲过了至少七八次类似的假突破。我一开始不太信，觉得突破就是突破，哪分什么时段。但数据摆在那里，我统计了自己过去三个月在亚盘时段的交易记录，突破单的胜率只有31%，而回调到区间边缘再进场的单子胜率能到58%。这个差距不是运气能解释的。镑日这个品种对流动性太敏感了，亚盘缺少伦敦和纽约的机构参与，价格容易被短线资金牵着走。
我现在凌晨盯盘主要做三件事。首先，看前一个小时的高低点区间有没有被有效突破，所谓有效，至少要有一根M15的收盘价站稳在区间外，而且成交量要高于前五根K线的均值。然后，观察点差变化，如果点差突然扩大超过正常值1.5倍，不管价格怎么走我都不会动手。还有，把止损放在区间中轨而不是边缘，虽然看起来止损大了，但假突破回撤到中轨的概率反而更低。这几个调整做完之后，我在镑日亚盘时段的回撤明显小了一截。
说到底，亚盘的流动性就像凌晨的马路，看着空旷，但偶尔窜出来的车速度都很快。你要是拿白天的经验去判断，很容易被带偏。不知道有没有汇友也是专做亚盘时段的，你们对镑日这个品种的假突破是怎么过滤的？
这件事之后我专门花了两个星期，每天凌晨三点起来盯镑日的盘口。我发现亚盘时段镑日的流动性有个很明显的特征：东京开盘后的前半小时，实际成交深度往往只有伦敦时段的四成左右。尤其是周三和周四凌晨，如果隔夜美股没什么大波动，亚盘经常出现那种快速拉升然后迅速回吐的走法。我后来在EA里加了一个过滤条件，当ATR(14)在M5周期低于0.15的时候，所有突破单自动降为观察模式，不进场。这个改动看起来简单，但帮我躲过了至少七八次类似的假突破。
有个做日内的朋友跟我说过一句话，亚盘的镑日不是用来做突破的，是用来做区间边缘回归的。
我现在凌晨盯盘主要做三件事。首先，看前一个小时的高低点区间有没有被有效突破，所谓有效，至少要有一根M15的收盘价站稳在区间外，而且成交量要高于前五根K线的均值。然后，观察点差变化，如果点差突然扩大超过正常值1.5倍，不管价格怎么走我都不会动手。还有，把止损放在区间中轨而不是边缘，虽然看起来止损大了，但假突破回撤到中轨的概率反而更低。这几个调整做完之后，我在镑日亚盘时段的回撤明显小了一截。
说到底，亚盘的流动性就像凌晨的马路，看着空旷，但偶尔窜出来的车速度都很快。你要是拿白天的经验去判断，很容易被带偏。不知道有没有汇友也是专做亚盘时段的，你们对镑日这个品种的假突破是怎么过滤的？