之前用ECN账户跑欧美，点差平时0.1左右，回测时挂单止损逻辑看着挺稳，结果上实盘后同一个策略在亚盘和欧盘交接那会儿频繁被扫。我一开始以为是滑点，后来把VPS换到伦敦节点，情况好了一点但还是有。
具体逻辑是：价格突破前高后挂buy stop，止损放在前低下方再加2个点缓冲。回测里欧美M15这段几乎没被扫过，实盘却老在“止损触发后价格立刻反向” 这种位置出问题。我试过把缓冲从2个点加到5个点，也试过把挂单时间限制在伦敦盘，但效果都不稳定。
现在怀疑是不是回测没模拟真实点差扩大，或者MT5的tick数据在交接时段不够细。我用的历史数据是经纪商提供的，不知道是不是这里有问题。想问问有经验的朋友，这种回测和实盘差异一般从哪几个方向排查？有没有人遇到过类似情况，最后是怎么调好的？
具体逻辑是：价格突破前高后挂buy stop，止损放在前低下方再加2个点缓冲。回测里欧美M15这段几乎没被扫过，实盘却老在“止损触发后价格立刻反向” 这种位置出问题。我试过把缓冲从2个点加到5个点，也试过把挂单时间限制在伦敦盘，但效果都不稳定。
现在怀疑是不是回测没模拟真实点差扩大，或者MT5的tick数据在交接时段不够细。我用的历史数据是经纪商提供的，不知道是不是这里有问题。想问问有经验的朋友，这种回测和实盘差异一般从哪几个方向排查？有没有人遇到过类似情况，最后是怎么调好的？