有个问题想请教下做过MT5回测的朋友。我最近在测一个欧美和镑美的对冲EA，回测报告里我把点差设成0，结果曲线挺好看，最大回撤大概8%左右。但上了模拟盘之后，实际滑点加上真实点差，直接吃掉了差不多三成利润，回撤也飙到15%看着有点慌。
我试过在MT5策略测试器里把点差改成固定值，比如欧美设1.2、镑美设1.5，但跑出来的结果跟实盘还是对不上。也在EA里加了滑点过滤参数，比如最大允许滑点设3个点，不过好像没太大用。另外我怀疑是不是VPS延迟的问题，目前用的是东京节点，延迟显示18ms左右，应该还行？但报错日志里偶尔会跳出一行 order send failed, retcode=10004，查了下是requote，不知道跟这个有没有关系。
现在主要卡在两点想不通：一是回测里点差设0到底合不合理，还是说应该按品种历史平均点差来设？二是对冲组合里两个品种的相关性我算过，欧美和镑美近三个月日线相关系数大概0.78，那对冲比率是不是也得跟着滑点动态调整？不然一边滑点大一边滑点小，价差就偏了。
希望有经验的朋友指点下参数该怎么调，尤其是回测点差设置和实盘滑点补偿这块。先谢过了。
我试过在MT5策略测试器里把点差改成固定值，比如欧美设1.2、镑美设1.5，但跑出来的结果跟实盘还是对不上。也在EA里加了滑点过滤参数，比如最大允许滑点设3个点，不过好像没太大用。另外我怀疑是不是VPS延迟的问题，目前用的是东京节点，延迟显示18ms左右，应该还行？但报错日志里偶尔会跳出一行 order send failed, retcode=10004，查了下是requote，不知道跟这个有没有关系。
现在主要卡在两点想不通：一是回测里点差设0到底合不合理，还是说应该按品种历史平均点差来设？二是对冲组合里两个品种的相关性我算过，欧美和镑美近三个月日线相关系数大概0.78，那对冲比率是不是也得跟着滑点动态调整？不然一边滑点大一边滑点小，价差就偏了。
希望有经验的朋友指点下参数该怎么调，尤其是回测点差设置和实盘滑点补偿这块。先谢过了。
