以前我总觉得影线就是主力在骗人，后来才发现，真正骗人的是我自己看影线的方式。白银这个品种日内假突破特别多，我统计过自己最近两个月做的XAGUSD，光是被影线扫止损后行情又走回去的情况就出现了三次，每次都是同一个套路。
第一次是上周二欧盘，银价在23.80附近横了快两个小时，突然一根15分钟K线拉上去摸到23.95，我当时脑子一热就追多了，止损放在23.72，结果下一根K线直接砸回来收在23.78，影线刚好扫掉我的止损，然后行情又慢悠悠涨回23.90。那天我复盘的时候盯着ATR看了半天，发现那根突破K线的实体只有0.06，但上影线有0.17，典型的情绪脉冲。我后来就把这个思路做成了一个简单的过滤条件。具体参数是这样：在MT5上挂一个自定义指标，计算当前K线的上影线或下影线长度，如果影线长度除以实体长度大于2.0，并且该K线的ATR(14)值超过过去20根K线平均ATR的1.5倍，就标记为“影线异常”，不参与突破交易。白银日内我主要看15分钟图，参数用的是ATR周期14，倍数阈值1.5，影线实体比阈值2.0。
用了这个过滤之后，效果立竿见影。之前那种一追就套的情况明显少了，虽然也会错过一些真突破，但至少不会在假突破上反复交学费。我拿最近三周的记录对比了一下，未过滤前假突破交易占比大概四成，过滤后降到一成五左右。当然这个参数不是万能的，美盘数据行情下影线照样会骗人，所以我一般在北京时间20:30之后会把影线实体比的阈值调到2.5，更保守一点。
说到底，白银这个品种日内噪音太大，光靠肉眼判断影线很容易上头。用量化指标把“影线异常”这个条件写死，至少能帮你过滤掉一部分情绪化的假动作。不过我也想问问，你们做白银日内的时候，是更看重K线收盘价确认，还是也会参考影线比例来过滤信号？
第一次是上周二欧盘，银价在23.80附近横了快两个小时，突然一根15分钟K线拉上去摸到23.95，我当时脑子一热就追多了，止损放在23.72，结果下一根K线直接砸回来收在23.78，影线刚好扫掉我的止损，然后行情又慢悠悠涨回23.90。那天我复盘的时候盯着ATR看了半天，发现那根突破K线的实体只有0.06，但上影线有0.17，典型的情绪脉冲。
有个做量化的朋友跟我说过一句话：影线长度超过实体两倍的突破，八成都是假的。
用了这个过滤之后，效果立竿见影。之前那种一追就套的情况明显少了，虽然也会错过一些真突破，但至少不会在假突破上反复交学费。我拿最近三周的记录对比了一下，未过滤前假突破交易占比大概四成，过滤后降到一成五左右。当然这个参数不是万能的，美盘数据行情下影线照样会骗人，所以我一般在北京时间20:30之后会把影线实体比的阈值调到2.5，更保守一点。
说到底，白银这个品种日内噪音太大，光靠肉眼判断影线很容易上头。用量化指标把“影线异常”这个条件写死，至少能帮你过滤掉一部分情绪化的假动作。不过我也想问问，你们做白银日内的时候，是更看重K线收盘价确认，还是也会参考影线比例来过滤信号？