最早动这个念头，是去年夏天连续两周用同一套欧美短线策略天天见红。那阵子账户曲线斜得我自己都心虚，1分钟图上只要均线粘合后张口，我就进，止损卡前一根K线外两个点，止盈固定1比1.5，镑美和黄金顺手也套着做。两周下来四十多笔，胜率六成出头，我坐在椅子上想：这不就是圣杯吗，还上什么班。😅
结果八月第一周就被打回原形。同样是欧美，同样等均线张口，连续三天一天扫我四五次，全是那种进场后先给我三五个点浮盈、然后一根反向针直接打掉止损再原路返回的走法。我把那三天的单子拉出来对时间，发现全集中在下午欧盘开盘前那一段流动性稀薄的窗口，点差从平时的0.8个点跳到1.6甚至2.0。我当时还死扛着一个想法——策略没问题，是行情“不对”。现在回头看这句话就是最大的坑，行情从来没有“对”或“不对”，只有匹配不匹配。当时我觉得这是废话，现在才懂。我那套东西本质是在吃“有序波动”的饭，趋势启动初段、回调不深、点差稳定，它就灵。可一旦进入亚盘那种窄幅磨人的区间，或者数据前后点差乱跳的环境，它就是在拿固定止损去喂随机噪音。我把同一套参数原封不动套到黄金上更是灾难，黄金的日内波幅和欧美根本不是一个量级，止损两个点？十分钟都撑不住。
想通这件事之后我做了两件事。首先，把“一策略通吃”改成“一策略一环境”，给欧美那套加了三个过滤：只在伦敦和纽约重叠时段做、点差超过1.2个点直接不碰、前一小时振幅小于15个点的日子降半仓。加完过滤交易频率砍掉快一半，但八月剩下的时间回撤明显收窄。然后，黄金单独写了一套，止损放到6到8个点，止盈也不再固定比例，改成跟踪前一根5分钟K线低点。两套东西各管各的，互不干扰，我再也不去幻想一个EA挂上去就能全年无休地印钱。
说白了，日内这行当里，“吃遍所有行情”这个念头本身就是纪律的敌人。它让你在策略失效的时候不去质疑环境，而是去质疑自己执行得不够狠，然后加仓、扛单、改参数，越改越乱。我现在宁可承认自己只会在某几种盘面里赚钱，剩下的时间空仓看戏。空仓不丢人，用错误的策略硬做才丢人。你们手上有没有哪套策略，是加了过滤条件之后反而活过来的？还是说至今仍觉得问题出在执行上，评论区聊聊。
结果八月第一周就被打回原形。同样是欧美，同样等均线张口，连续三天一天扫我四五次，全是那种进场后先给我三五个点浮盈、然后一根反向针直接打掉止损再原路返回的走法。我把那三天的单子拉出来对时间，发现全集中在下午欧盘开盘前那一段流动性稀薄的窗口，点差从平时的0.8个点跳到1.6甚至2.0。我当时还死扛着一个想法——策略没问题，是行情“不对”。现在回头看这句话就是最大的坑，行情从来没有“对”或“不对”，只有匹配不匹配。
之前论坛里有汇友说过一句我一开始不服气的话：策略的边界比策略本身值钱。
想通这件事之后我做了两件事。首先，把“一策略通吃”改成“一策略一环境”，给欧美那套加了三个过滤：只在伦敦和纽约重叠时段做、点差超过1.2个点直接不碰、前一小时振幅小于15个点的日子降半仓。加完过滤交易频率砍掉快一半，但八月剩下的时间回撤明显收窄。然后，黄金单独写了一套，止损放到6到8个点，止盈也不再固定比例，改成跟踪前一根5分钟K线低点。两套东西各管各的，互不干扰，我再也不去幻想一个EA挂上去就能全年无休地印钱。
说白了，日内这行当里，“吃遍所有行情”这个念头本身就是纪律的敌人。它让你在策略失效的时候不去质疑环境，而是去质疑自己执行得不够狠，然后加仓、扛单、改参数，越改越乱。我现在宁可承认自己只会在某几种盘面里赚钱，剩下的时间空仓看戏。空仓不丢人，用错误的策略硬做才丢人。你们手上有没有哪套策略，是加了过滤条件之后反而活过来的？还是说至今仍觉得问题出在执行上，评论区聊聊。
