昨晚挂的一单欧美空单，止损被扫了之后我回头翻成交记录，发现点差那一栏的数字比平时大了快一倍，瞬间有点懵 😂 我用的环境是 Win11 22H2，MT5 build 4020，账户是 ECN 类型，平时主要跑黄金和欧美这两个品种，EA 是挂在 VPS 上的，系统是 Windows Server 2019。
问题是这样的：我感觉自己总是踩在点差最宽的时候进场，尤其是亚盘早段和周五尾盘，欧美点差有时候能到 1.8 到 2.0 个点，黄金更夸张。我试过翻经纪商官网的点差表，也试过在 MT5 里用市场报价窗口手动记录了几个时段，但数据太零散，不成体系。还试过在策略测试器里回测，可回测的点差是固定值，跟实盘完全对不上。
目前最困惑的是，不同平台的点差低谷时段好像并不一致，有的说伦敦开盘前半小时最好，有的说纽约午盘之后。我也想过用脚本去抓 tick 数据统计，但 MQL5 里 OnTick 拿到的点差在流动性切换时会跳变，我不太确定该按哪个时间基准来统计，是服务器时间还是 GMT？
想请教下有经验的朋友，你们平时是怎么找自己账户的点差低谷时段的？有没有比较靠谱的记录方法或者现成的小工具？先谢过了 🙏
问题是这样的：我感觉自己总是踩在点差最宽的时候进场，尤其是亚盘早段和周五尾盘，欧美点差有时候能到 1.8 到 2.0 个点，黄金更夸张。我试过翻经纪商官网的点差表，也试过在 MT5 里用市场报价窗口手动记录了几个时段，但数据太零散，不成体系。还试过在策略测试器里回测，可回测的点差是固定值，跟实盘完全对不上。
目前最困惑的是，不同平台的点差低谷时段好像并不一致，有的说伦敦开盘前半小时最好，有的说纽约午盘之后。我也想过用脚本去抓 tick 数据统计，但 MQL5 里 OnTick 拿到的点差在流动性切换时会跳变，我不太确定该按哪个时间基准来统计，是服务器时间还是 GMT？
想请教下有经验的朋友，你们平时是怎么找自己账户的点差低谷时段的？有没有比较靠谱的记录方法或者现成的小工具？先谢过了 🙏
