前两天把欧美H1的一个均线策略丢进MT5策略测试器跑，结果同一套参数，点差设0和设15个点，净利润差了快三倍，我人有点懵。本来以为只是小差别，没想到直接把我对策略的判断给推翻了。
我在EURUSD上用的是M15入场、H1过滤，回测区间2022年初到2024年底，历史数据质量选的是“每笔tick”。一开始点差随手填了0，后来想想不对，改成了固定的10个点（0.00010），但跑出来的结果还是和实盘对不上。实盘那段时间欧美亚盘的点差大概在8到12个点波动，美盘能到15可测试器里只能填一个固定值，或者选“当前点差”。我试过用自定义点差，也翻过经纪商历史点差记录，但发现周末和新闻时段的跳空很夸张，回测里根本还原不了。现在卡在两点：一是固定点差和浮动点差到底哪个更接近真实成交，二是滑点要不要单独再补一层。我担心如果点差设少了，策略看着盈利，实盘直接被成本吃掉。
另外还遇到一个奇怪的现象，用“仅开盘价”模式跑出来的单量比“每笔tick”少了差不多四成，我怀疑是点差过滤把一些边缘信号给筛掉了，但不确定是不是测试器的逻辑问题。现在有点纠结，是先按美盘平均点差15个点保守回测，还是干脆用真实tick数据重跑一遍。
有没有汇友在欧美回测里处理过类似情况，你们一般点差和滑点是怎么设的？
我在EURUSD上用的是M15入场、H1过滤，回测区间2022年初到2024年底，历史数据质量选的是“每笔tick”。一开始点差随手填了0，后来想想不对，改成了固定的10个点（0.00010），但跑出来的结果还是和实盘对不上。实盘那段时间欧美亚盘的点差大概在8到12个点波动，美盘能到15可测试器里只能填一个固定值，或者选“当前点差”。我试过用自定义点差，也翻过经纪商历史点差记录，但发现周末和新闻时段的跳空很夸张，回测里根本还原不了。现在卡在两点：一是固定点差和浮动点差到底哪个更接近真实成交，二是滑点要不要单独再补一层。我担心如果点差设少了，策略看着盈利，实盘直接被成本吃掉。
另外还遇到一个奇怪的现象，用“仅开盘价”模式跑出来的单量比“每笔tick”少了差不多四成，我怀疑是点差过滤把一些边缘信号给筛掉了，但不确定是不是测试器的逻辑问题。现在有点纠结，是先按美盘平均点差15个点保守回测，还是干脆用真实tick数据重跑一遍。
有没有汇友在欧美回测里处理过类似情况，你们一般点差和滑点是怎么设的？