之前有次想给黄金的日内策略做个数据回测,翻了好几个号称免费的源,下下来一看时间戳对不上,欧美开盘那段直接缺了十几分钟,害我白跑了一遍EA。后来就学乖了,先小批量拉一段数据核对,再决定用不用。
最近这段时间主要在用两个替代方案做对比,一个偏历史数据下载,一个偏实时接口。历史那个我一般拿来跑镑美和黄金的日线回测,字段还算规整,时间戳是UTC,导入MT5之前得自己转一下时区,不然K线会错位。实时那个接口延迟还行,拿来盯欧美亚盘开盘那段够用,但高频刷新偶尔会断,得自己写个重连逻辑。
用下来大概这么几点感受:
适用场景上,如果你只是跑跑日线、4小时级别的策略回测,历史源完全够用;要做盘中信号或者挂EA实盘参考,实时接口配合VPS跑比较稳。注意事项也说两句:免费源别当生产环境用,重要策略最好拿两个源交叉验证一下,尤其是黄金这种波动大的品种,数据差一根K线结果可能天差地别。另外记得看下使用条款,商用和二次分发限制不一样。
你们平时回测欧美和黄金都用什么源,有没有遇到过时间戳对不上的坑?
最近这段时间主要在用两个替代方案做对比,一个偏历史数据下载,一个偏实时接口。历史那个我一般拿来跑镑美和黄金的日线回测,字段还算规整,时间戳是UTC,导入MT5之前得自己转一下时区,不然K线会错位。实时那个接口延迟还行,拿来盯欧美亚盘开盘那段够用,但高频刷新偶尔会断,得自己写个重连逻辑。
用下来大概这么几点感受:
- 数据完整度:历史源在欧美和黄金上覆盖比较全,冷门交叉盘就一般了,缺漏得自己补
- 时间戳规范:两个都是UTC,省心,但导入MT4/MT5前记得核对服务器时间偏移
- 更新频率:实时接口大概秒级,做EA信号够,做tick级回测就别指望了
- 调用限制:免费额度有限,批量拉历史数据得分批,别一次性怼太多请求
- 字段结构:历史源偏干净,实时接口字段多但命名不统一,得自己映射
适用场景上,如果你只是跑跑日线、4小时级别的策略回测,历史源完全够用;要做盘中信号或者挂EA实盘参考,实时接口配合VPS跑比较稳。注意事项也说两句:免费源别当生产环境用,重要策略最好拿两个源交叉验证一下,尤其是黄金这种波动大的品种,数据差一根K线结果可能天差地别。另外记得看下使用条款,商用和二次分发限制不一样。
你们平时回测欧美和黄金都用什么源,有没有遇到过时间戳对不上的坑?
