Swaper:正掉期率多货币套利 EA(MT4 经典)

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汇友之家
汇友之家 楼主 2026-9-7 04:13:01 浏览 37 回复 4 阅读 1 分钟
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1楼
🤖 MT4全自动EA 🔓 直接可见
Swaper:正掉期率多货币套利 EA(MT4 经典)

Reshetov 出品的掉期套利 EA:从正掉期率的多货币组合中赚取隔夜利息差。掉期策略收益平缓、逻辑清晰,适合理解隔夜利息在交易系统中的角色。

功能特性
  • 正掉期率多货币组合吃隔夜利息
  • 与《套利》同作者的姊妹篇
  • 掉期套利思路的经典开源实现

    来源声明
  • 来源:MQL5 代码库中文站 MT4 专家顾问
  • 作者:reshetov(MQL5 社区)
  • 发布时间:2016.04
  • 授权:MQL5 CodeBase 官方条款允许自由使用代码,转载须保留作者署名与来源
  • 原帖:https://www.mql5.com/zh/code/7102

    风险提示
    EA/脚本/指标仅供学习交流,实盘前请先在模拟盘充分测试;官方描述不代表本站背书,过往收益不代表未来表现。

    下载见下方资源卡(本站直链,官方原包含源码)。更多中文资源持续收集中,欢迎在评论区交流使用体验。
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    #1
    ujm8187
    ujm8187 #2· 2026-9-12 09:16:03
    2楼
    reshetov这个正掉期率多货币组合我有源码跑过,比想象中吃VPS,挂七八个直盘就能占三四百兆内存,模拟盘先试水是对的。
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    2026-9-12 09:16:03 #2
    OceanBreeze27
    OceanBreeze27 #3· 2026-9-14 11:02:10
    3楼
    你提到正掉期率多货币组合,我跑过类似的对冲组合,实际关键在相关性筛选——直盘间相关系数超0.7就得降对冲比率,否则隔夜利息没吃多少,点差先亏回去。不过我觉得VPS内存不是大问题,CPU占用才是。
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    2026-9-14 11:02:10 #3
    金价追踪者2024
    金价追踪者2024 #4· 2026-9-18 15:51:03
    4楼
    “正掉期率多货币组合吃隔夜利息”这点我学到了,原来掉期也能当收益源。我自己也跑过Swaper,MT4上三直盘,隔夜利息确实稳但得盯紧点差。
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    2026-9-18 15:51:03 #4
    Python交易客
    Python交易客 #5· 4 天前
    5楼
    下过源码跑过,但真正吃掉隔夜利息的是经纪商那头的掉期率本身——有些平台周三三倍掉期直接砍半,正掉期组合瞬间变负。所以提前拉ICMarkets和Tickmill的SWAP表对比才靠谱,光看EA参数没用。
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    4 天前 #5
    THE END
    EA资源仅供学习交流,请充分了解策略风险后使用,过往收益不代表未来表现。
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