IC Markets点差在数据公布时段的变化

你们有没有算过，非农那几分钟的点差到底吃掉了多少利润？我以前真没当回事，直到上个月复盘的时候拉了一笔账，才发现问题比我想的严重。
我用的是IC Markets的Raw Spread账户，平时欧美点差基本在0.1到0.3个点之间晃，算是比较舒服的。但数据公布那一下完全是另一回事。我翻了近三个月的非农和CPI记录，挑了有代表性的几场做了统计，欧美在数据公布后前15秒内，点差最高能拉到3.5到5个点，极端的一次到了7个点镑美更夸张，有一场直接冲到9个点。黄金XAU/USD就更别说了，平时0.12到0.2，数据出来瞬间能到0.8甚至1.2美金。这些数字不是看盘时凭感觉记的，是我后来用MT5的tick数据导出后逐笔对出来的。这话对了一半。点差确实会在几十秒后回落，但问题是你进场和止损被触发的那一下，正好就在那个最宽的窗口里。我做过一个粗略的回测，同样是欧美突破策略，把数据公布前后各5分钟过滤掉，夏普比率大概能从0.8提到1.1左右，最大回撤也收窄了将近三分之一。这个改进不算惊天动地，但胜在稳定，不用改核心逻辑，只是加了个时间过滤器。
想通的道理其实不复杂：点差不是成本，它是流动性的价格。数据公布时流动性瞬间变薄，做市商报价自然要留出更大的缓冲，这不是平台在黑你，是整个市场的微观结构在那一刻变了。我以前总想着在数据里抢一波快的，觉得波动大机会多，但后来发现，我赚的那点滑点优势，根本覆盖不了点差和滑点叠加起来的隐性损耗。与其在流动性最差的时候跟人拼手速，不如老老实实等点差回到正常区间再动手，哪怕少做几笔。
现在我的做法很简单，重大数据前后各三分钟不挂新单，已有的仓位如果止损太近，要么提前手动平掉，要么把止损放到点差够不着的位置。听起来很怂，但账户曲线确实平滑了不少。你们在数据行情里是怎么处理点差这个问题的，有没有更细的过滤参数可以聊聊？