你们有没有遇到过这种情况：同一个EA，同一段历史行情，就在自己电脑上回测，换个数据源跑出来的结果简直像两个策略？我前阵子就因为这个事，差点把一个本来还能用的EA给否了。
事情是这样的，我手上有个做欧美日内的小EA，逻辑不复杂，就是亚盘窄幅震荡后博欧盘开盘的突破。之前一直用MT4自带的历史数据，默认就是M1的。跑2023年一整年，盈利曲线挺好看，最大回撤也就8%左右，胜率大概六成出头。我当时挺得意，觉得这玩意挂个VPS就能跑了。后来在一个汇友群里看人聊，说MT4自带的M1数据回测精度不够，尤其是做突破和挂单的EA，一定要用Tick数据才准。我心里咯噔一下，就去弄了个Tick数据来试。
不试不知道，一试真的吓一跳。同一个EA，同样的参数，用Tick数据回测出来的结果，盈利直接砍了将近四成，最大回撤从8%飙到15%而且有几笔在M1数据里显示盈利的单子，在Tick数据里居然是止损离场的。我当时第一反应是数据有问题，反复导入了三次，又核对了点差设置，才发现问题出在M1数据的“偷价”上。
说白了，M1数据每根K线只记录开高低收四个价，EA挂的限价单或者止损单，在回测时只能按这根K线里“可能出现过”的价格去撮合。比如一根M1的阳线，开盘价1.0850，最高1.0870，你的buy limit挂在1.0855，M1回测会直接给你成交在1.0855，因为它默认价格从开盘到最高是线性走过的。但真实的Tick数据里，价格可能是先往下砸到1.0845再拉上去的，你的单子要么没触发，要么触发后先被扫了止损。这就是差距的来源。
我后来做了个对比，把两种数据源的优缺点列了一下，给大伙儿参考：
踩过的坑也得说一下。首先，不要直接用MT4自带的那套M1数据去跑突破类EA，尤其是做黄金或者镑美这种波动大的品种，M1的偷价会让你误以为策略很能打。然后，Tick数据导入之前，一定要确认时间区间和你的回测区间对得上，我有一次导入的Tick数据少了两个月，回测直接从2023年3月开始，结果自己没注意，白高兴一场。还有，回测的时候点差和滑点一定要手动设，不要用“当前点差”，历史点差和现在差很多，欧美以前经常是1.5到2个点，现在很多账户都不到1个点，你按现在的点差去跑两年前的行情，结果肯定失真。
现在我的做法是，先用M1数据快速筛策略逻辑，觉得有戏的，再换Tick数据跑一遍，最后对比两者的差异。如果差异超过20%，我就会特别警惕，要么是策略对执行价格太敏感，要么是参数过度拟合了。说白了，回测只是排雷，不是让你相信那个盈利数字。真正挂上VPS跑实盘，又是另一回事了。
你们平时回测是用M1多还是Tick多？有没有遇到过回测很美、实盘拉胯的情况，都是怎么排查的？
对了补充一句，我后来把两个数据源的建模质量都调到最高再跑了一遍，发现差距主要出在点差和滑点的模拟上，M1那个默认点差太理想化了。
事情是这样的，我手上有个做欧美日内的小EA，逻辑不复杂，就是亚盘窄幅震荡后博欧盘开盘的突破。之前一直用MT4自带的历史数据，默认就是M1的。跑2023年一整年，盈利曲线挺好看，最大回撤也就8%左右，胜率大概六成出头。我当时挺得意，觉得这玩意挂个VPS就能跑了。后来在一个汇友群里看人聊，说MT4自带的M1数据回测精度不够，尤其是做突破和挂单的EA，一定要用Tick数据才准。我心里咯噔一下，就去弄了个Tick数据来试。
不试不知道，一试真的吓一跳。同一个EA，同样的参数，用Tick数据回测出来的结果，盈利直接砍了将近四成，最大回撤从8%飙到15%而且有几笔在M1数据里显示盈利的单子，在Tick数据里居然是止损离场的。我当时第一反应是数据有问题，反复导入了三次，又核对了点差设置，才发现问题出在M1数据的“偷价”上。
说白了，M1数据每根K线只记录开高低收四个价，EA挂的限价单或者止损单，在回测时只能按这根K线里“可能出现过”的价格去撮合。比如一根M1的阳线，开盘价1.0850，最高1.0870，你的buy limit挂在1.0855，M1回测会直接给你成交在1.0855，因为它默认价格从开盘到最高是线性走过的。但真实的Tick数据里，价格可能是先往下砸到1.0845再拉上去的，你的单子要么没触发，要么触发后先被扫了止损。这就是差距的来源。
我后来做了个对比，把两种数据源的优缺点列了一下，给大伙儿参考：
- M1数据：优点是文件小、回测快，跑一年也就几分钟，适合做策略逻辑的初步验证。缺点是精度差，尤其是对挂单、止损止盈距离很近的EA，回测结果会严重偏乐观。我那个欧美突破EA就是典型，止损只设了15个点，M1根本模拟不出真实的触发顺序。
- Tick数据：优点是精度高，能还原每一笔报价，挂单触发、滑点、点差变化都更接近实盘。缺点是数据文件巨大，回测慢，我跑一年欧美Tick数据花了将近四十分钟，而且对电脑内存要求也高。另外Tick数据也不是万能的，不同经纪商的Tick粒度不一样，有的只是把M1拆成几十个点，并不是真正的每笔报价。
踩过的坑也得说一下。首先，不要直接用MT4自带的那套M1数据去跑突破类EA，尤其是做黄金或者镑美这种波动大的品种，M1的偷价会让你误以为策略很能打。然后，Tick数据导入之前，一定要确认时间区间和你的回测区间对得上，我有一次导入的Tick数据少了两个月，回测直接从2023年3月开始，结果自己没注意，白高兴一场。还有，回测的时候点差和滑点一定要手动设，不要用“当前点差”，历史点差和现在差很多，欧美以前经常是1.5到2个点，现在很多账户都不到1个点，你按现在的点差去跑两年前的行情，结果肯定失真。
现在我的做法是，先用M1数据快速筛策略逻辑，觉得有戏的，再换Tick数据跑一遍，最后对比两者的差异。如果差异超过20%，我就会特别警惕，要么是策略对执行价格太敏感，要么是参数过度拟合了。说白了，回测只是排雷，不是让你相信那个盈利数字。真正挂上VPS跑实盘，又是另一回事了。
你们平时回测是用M1多还是Tick多？有没有遇到过回测很美、实盘拉胯的情况，都是怎么排查的？
对了补充一句，我后来把两个数据源的建模质量都调到最高再跑了一遍，发现差距主要出在点差和滑点的模拟上，M1那个默认点差太理想化了。
