同一套EA在MT4跑三年，迁到MT5后夏普直接腰斩

有汇友在后台问我，说他把一套在MT4上跑了三年的欧美EA原封不动挪到MT5，结果回测夏普比率从1.8直接掉到0.9，问是不是MT5本身有问题。我去年也踩过这个坑，当时差点以为策略失效了，后来逐行对tick才找到原因，今天就把整个排查过程捋一遍。
先说结论：MT4和MT5的tick数据模型、订单执行逻辑、指标计算精度都不一样，同一套代码直接迁移，夏普腰斩是常态，不是个案。我当时那套EA核心是

• 基于MA交叉入场，周期M15
• 止损固定35点，止盈70点
• 用iATR做动态仓位

在MT4上跑欧美，三年回测夏普1.76，最大回撤12%。迁到MT5后同样的参数、同样的历史区间，夏普0.91，回撤飙到23%。
我一开始怀疑是点差建模问题。MT4默认用当前点差回测，MT5可以导入真实tick。后来用TDS（tick data suite）分别给两个平台灌了同样的Dukascopy tick数据，差距缩小了一点，夏普从0.91回到1.12，但离1.76还差得远。说明tick精度只是部分原因，不是主因。
真正的坑在订单执行逻辑。MT4的EA里我用了大量OrderSend+OrderModify的写法，MT5里对应的MqlTradeRequest结构完全变了。我直接把MT4的订单模块用宏定义硬套过去，结果止盈止损挂单经常被拒，因为MT5对止损距离有最小限制（STOPS_LEVEL），而MT4某些经纪商是0。这就导致回测里很多本该止盈的单子被卡住，最后反向打止损。我后来在初始化里加了SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)做动态校验，夏普回到1.35左右。
还有一个隐蔽的坑是指标句柄。MT4的iMA、iATR是每tick重新计算，MT5里必须用iMAHandle创建句柄，然后CopyBuffer取值。我偷懒直接在OnTick里反复创建句柄，结果内存泄漏不说，指标值还滞后一根K线。改完句柄复用后，夏普又回来0.2左右，到1.55。
最后剩下的差距在点差和滑点建模。MT4回测用的是经纪商固定的点差表，MT5我用了真实tick但没开滑点模拟。后来在MT5的策略测试器里勾选“随机延迟”和“滑点”，夏普落到1.48，但这个数字反而更接近我实盘的表现——MT4那个1.76本来就是虚高的。
所以现在我的做法是：

• MT4的老EA不直接迁，先写一个适配层，把订单和指标接口抽象出来
• 迁移后必须用真实tick+滑点回测，别信默认点差
• 夏普下降先查STOPS_LEVEL和句柄，再查数据精度

整套折腾下来大概花了我两个周末，但至少现在MT5上的回测和实盘偏差能控制在15%以内。
你们迁MT5的时候有没有遇到过止盈挂不上的情况？还是说直接重写成MQL5原生代码更省心？

补充一句：后来我把iATR的周期参数按MT5的tick精度重新调了一遍，夏普才慢慢爬回来——所以别急着换策略，先把指标计算的差异对齐再说。