模拟盘跑了三个月，欧美和镑美两个品种，1小时图，均线用20和60双线交叉，回测和模拟盘都稳定盈利，最大回撤控制在8%以内。上个月觉得自己差不多了，入金2000美金开了实盘，结果第一周就回撤了20%，现在账户只剩1600出头，心里有点慌。
我先说下我排查的过程。首先，我核对了模拟盘和实盘的参数，手数、止损止盈、均线周期都一样，没有设错。然后，我查了交易记录，发现实盘滑点比模拟盘大不少，欧美经常滑1到2个点，镑美更夸张，有时候能滑3个点还有，我注意到实盘那周正好赶上两个数据日，非农和CPI，波动比模拟盘那三个月里的任何一天都大。
但我还是有个点想不通。模拟盘那三个月里也经历过数据行情，为什么模拟盘能扛过去，实盘就不行？我怀疑是不是模拟盘的成交机制跟实盘有本质区别，比如模拟盘挂单秒成，实盘要等，或者模拟盘的点差是固定的，实盘是浮动的。我用的平台模拟盘点差固定1.5，实盘我看了一下，数据出来那会儿直接跳到3滑点加扩点差，止损直接被扫，好几单都是这样被扫出去的。
我现在有点迷茫，不知道该继续跑实盘还是回去再练模拟。想问问有经验的汇友，这种情况正常吗？是不是我哪里还没考虑到？
补一句，后来我翻实盘成交明细才发现，数据那会儿点差直接从一点五拉到七八个点，止损被扫完价格又回去了，模拟盘根本不是这个撮合逻辑。
我先说下我排查的过程。首先，我核对了模拟盘和实盘的参数，手数、止损止盈、均线周期都一样，没有设错。然后，我查了交易记录，发现实盘滑点比模拟盘大不少，欧美经常滑1到2个点，镑美更夸张，有时候能滑3个点还有，我注意到实盘那周正好赶上两个数据日，非农和CPI，波动比模拟盘那三个月里的任何一天都大。
但我还是有个点想不通。模拟盘那三个月里也经历过数据行情，为什么模拟盘能扛过去，实盘就不行？我怀疑是不是模拟盘的成交机制跟实盘有本质区别，比如模拟盘挂单秒成，实盘要等，或者模拟盘的点差是固定的，实盘是浮动的。我用的平台模拟盘点差固定1.5，实盘我看了一下，数据出来那会儿直接跳到3滑点加扩点差，止损直接被扫，好几单都是这样被扫出去的。
我现在有点迷茫，不知道该继续跑实盘还是回去再练模拟。想问问有经验的汇友，这种情况正常吗？是不是我哪里还没考虑到？
补一句，后来我翻实盘成交明细才发现，数据那会儿点差直接从一点五拉到七八个点，止损被扫完价格又回去了，模拟盘根本不是这个撮合逻辑。
