凌晨两点四十，镑美在1.2630附近磨了快一个小时，我盯着MT5那个订单簿窗口，买盘挂单稀稀拉拉，卖盘倒是堆了几层，可价格就是不动。那一瞬间我意识到，光靠MT5自带的DOM来做EA进场判断，很多时候是在看一个被稀释过的信号。
先说我现在用的方案，和之前踩过的坑做个对比。
方案一，纯MT5订单簿。优点是原生、不用额外数据源，EA里用MarketBookGet就能读到买卖挂单量。但问题很明显，多数零售经纪商的DOM深度只有5到10档，而且更新频率受限于经纪商推流，镑美在伦敦开盘那会儿经常出现挂单量突然跳变，EA如果按这个做阈值触发，很容易在假突破里被扫。我去年有套基于DOM失衡的进场逻辑，回测漂亮，实盘跑了两周，光在欧美早盘就被这种跳变坑了七八次。
方案二，DOM加成交明细辅助。这是我目前觉得比较平衡的做法。核心思路是不把DOM当唯一信号，而是当过滤器。具体步骤：
这个方案的好处是，DOM只做否决不做触发，避免了它本身噪声大的问题。缺点是会漏掉一些快速行情，比如非农那种瞬间拉升，过滤太严反而进不去。
方案三，接第三方深度数据。我试过一家，数据确实细，但月费不低，而且VPS延迟稍微高一点就对不上，有次因为数据源和经纪商报价差了0.3秒，EA在镑美上进了个完全相反的方向。后来放弃了。
踩过的坑里，最值得说的是千万别在EA里直接对DOM挂单量做绝对值判断。不同经纪商的深度展示差异巨大，我同一个EA挂两家，一家显示买盘200手，另一家显示40手，但价格走势一样。所以我现在只用相对比值，不用绝对量。
另外提醒一句，DOM数据在MT5里要确认经纪商是否真的推送，有些只在手动打开订单簿窗口时才更新，EA后台跑是读不到的，这个我当初查了半天日志才发现。
你们平时做EA进场过滤，是更信DOM还是更信成交明细？有没有遇到过数据源和经纪商对不上的情况，怎么处理的？
补充个小细节：我后来把DOM失衡的阈值改成动态的，跟着ATR浮动，效果比固定阈值稳不少。另外有朋友问成交明细从哪来，我用的就是MT5自带的时间与销售，不用额外买数据。
先说我现在用的方案，和之前踩过的坑做个对比。
方案一，纯MT5订单簿。优点是原生、不用额外数据源，EA里用MarketBookGet就能读到买卖挂单量。但问题很明显，多数零售经纪商的DOM深度只有5到10档，而且更新频率受限于经纪商推流，镑美在伦敦开盘那会儿经常出现挂单量突然跳变，EA如果按这个做阈值触发，很容易在假突破里被扫。我去年有套基于DOM失衡的进场逻辑，回测漂亮，实盘跑了两周，光在欧美早盘就被这种跳变坑了七八次。
方案二，DOM加成交明细辅助。这是我目前觉得比较平衡的做法。核心思路是不把DOM当唯一信号，而是当过滤器。具体步骤：
- EA先按原有策略（我用的是H1的20/60均线交叉）产生候选进场信号
- 信号触发瞬间，读取当前DOM前5档的买卖挂单比，阈值设1.5才放行
- 同时看最近30秒的成交明细，如果主动买单占比超过65%，才确认进场
- 不满足就跳过这单，等下一个信号
这个方案的好处是，DOM只做否决不做触发，避免了它本身噪声大的问题。缺点是会漏掉一些快速行情，比如非农那种瞬间拉升，过滤太严反而进不去。
方案三，接第三方深度数据。我试过一家，数据确实细，但月费不低，而且VPS延迟稍微高一点就对不上，有次因为数据源和经纪商报价差了0.3秒，EA在镑美上进了个完全相反的方向。后来放弃了。
踩过的坑里，最值得说的是千万别在EA里直接对DOM挂单量做绝对值判断。不同经纪商的深度展示差异巨大，我同一个EA挂两家，一家显示买盘200手，另一家显示40手，但价格走势一样。所以我现在只用相对比值，不用绝对量。
另外提醒一句，DOM数据在MT5里要确认经纪商是否真的推送，有些只在手动打开订单簿窗口时才更新，EA后台跑是读不到的，这个我当初查了半天日志才发现。
你们平时做EA进场过滤，是更信DOM还是更信成交明细？有没有遇到过数据源和经纪商对不上的情况，怎么处理的？
补充个小细节：我后来把DOM失衡的阈值改成动态的，跟着ATR浮动，效果比固定阈值稳不少。另外有朋友问成交明细从哪来，我用的就是MT5自带的时间与销售，不用额外买数据。
